華爾街的物理學..-- 金融數理模型的建立, 金融模型家的宣言

愛喝湯 已針對您的文章「再推薦一次 國內複委託 買賣 海外金融商品」留下新意見： 

Allan,我收到了~感謝您。從您blog學到很多觀念&投資管道~之前看到您推薦高殖利率的巴西電信VIV (ADR)，當時還在21~22元，沒想到突然就跌到17~18元，馬上進場~原本想說買了放著股息，沒想到它很快就漲回來了~真的是意外的收穫，
目前還未賣出，等待好時機~ (9月有發一次股息~目前還未進帳，但能領股息也不錯)再次感謝您無私的分享~ 

hi 阿湯哥:

恭喜恭喜. 

Viv 我買了快兩年 他也沒有虧待我. 定期給我現金股息

這是我最高興的事  ( dividend yield>7%)

Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/viv/dividend-history#ixzz3DCi96cNE

最近 kelvin 兄. 介紹給我一本書 , 華爾街的物理學.

http://www.bookzone.com.tw/event/bcb519/index.asp

我看了很有興趣, 想跟大家分享

這本書, 是從另外一個觀點,來看金融世界

書上提到很多非金融的物理學家 or 數學家

利用他們的專業, 建立數學模式, 來預測市場波動

作者利用歷史回顧的方式, 來描敘金融模型.不斷的改良..

提到的數學(物理)專家. And 他們的貢獻 ...如下

1.巴楔利耶

Louis Bachelier ( 股價呈現常態分佈)

2.奧斯本

Matthew Maury Osborne ( 股價趨近於對數常態(log-normal
distribution)

3.曼德布洛特

Benoit Mandelbrot--- Zipf’s Law. 金融價格 隨機分布

4.索普

Edward Thorp --- 利用資訊and 機率

建立現代避險基金 模式

5.布雷克 Fischer Black (1938~1995)與休斯 Myron Scholes ---- Black-Scholes選擇權訂價模型

6.法默 James Doyne Farmer與派卡德 Norman Packard--- 統計套利, 配對交易.... 專注在兩個標準差以外的特殊事件

7.索耐特

Didier Sornett---- log periodic power law (LPPL) 預測崩盤. 

8, 施莫林 and 韋恩斯坦-- coase 理論 and 量子力學--- 處理index , 新的曼哈頓計劃, 希望帶來福利經濟學

當中最有興趣的 當然就是 sornett .. LPPL 如何預測崩盤 (這個公式...可能需要 閉關修行, 才能參透玄機)

http://ennlightenment.com/2013/04/sp500-tracing-out-crash-pattern/

http://www.rinfinance.com/agenda/2013/talk/VyacheslavArbuzov.pdf

昨天有網友 pm 一些訊息給我

讓我感觸很深----

我對於 五線譜 (曾氏通道) 我有特殊的感受, 因為我實際演算過一遍

各位網友都是 利用 tivo excel ,

tivo 的熱情分享, 希望大家要飲水思源

你可以不要使用這個工具, 如果要使用這個工具,一定要了解他的利弊得失

我們 歡迎各位討論, 但是不歡迎...任意(惡意)的批評.

基本上來說 越大的標的 預測的正確性 就越高

我也跟各位網友分享, 五線譜(曾氏通道) 只是一個工具, 大家一定要有自己的想法

這一本書 , 最後的結語, 寫得太好了from p 346—p375

建議 如果你,決定使用五線譜的人, 大家去書店看看

2009年 金融模型家的宣言. 真正顯現學者的大度風範, 客觀開放

(反觀 現在很多人的行為, 標榜他的數理模型, 是唯一的真理,真是感觸良多)

http://www.bookzone.com.tw/event/bcb519/index.asp

你可以同時參考

寬客 (QUANT)----- 解讀量化投資--- 西蒙斯使用公式打敗市場的故事, ANDREW POLE 統計套利

http://allanlin998.blogspot.tw/2014/02/quant-andrew-pole.html