2016年1月25日 星期一

持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測



鴟夷子皮 已針對您的文章「利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統」留下新意見： 

Allan大
我想跟你請教兩點
1.將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利，這樣不用每月轉倉
2.若要月月轉倉，是否要持有到結算，我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月
請教Allan大的看法
謝謝 





HI 皮哥:你說的這個問題很有趣
可以研究看看
每個月轉 倉有好處
因為 逆價差的關係

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050-vs.html
我BACKTEST 看看 遠月的 期貨 (9 個月的期貨), 讓他自動結算
結算後第一天開盤價在買進

結果, from 2003.6.25 to 2015.12 績效
每個月 轉 倉 > 九個月轉 倉> 持有指數> 0050.tw
245%>226.5%>167.7%>139%








於

32 則留言:

  1. 鴟夷子皮2016年1月25日 清晨6:21

    感謝Allan的解答

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  2. 鴟夷子皮2016年1月25日 清晨6:22

    感謝Allan的解答

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  3. Andy Wang2016年1月26日 下午5:30

    借版問一下，Allan覺得現在0050可以進場逢接嗎? 謝謝

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    1. Unknown2016年1月26日 晚上9:10

      Hi Andy

      目前的大盤股價淨值比小於1.5
      長線應該是風險很低

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    2. Unknown2016年1月26日 晚上9:11

      Hi Andy

      目前的大盤股價淨值比小於1.5
      長線應該是風險很低

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  4. 鴟夷子皮2016年1月26日 晚上10:29

    進不進場
    我覺得主要還是看個人資金分配吧
    7000多不貴但也不會多便宜
    我個人7000多已買入一口小台
    預計6000多再買一口
    若再跌我就沒有太寬裕的資金再投入
    除非每個月金流累積又再可買一口
    預計5000多又再買
    提供一下個人的小意見
    不過8000多以上 我是不想買的

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  5. 鴟夷子皮2016年1月26日 晚上10:30

    進不進場
    我覺得主要還是看個人資金分配吧
    7000多不貴但也不會多便宜
    我個人7000多已買入一口小台
    預計6000多再買一口
    若再跌我就沒有太寬裕的資金再投入
    除非每個月金流累積又再可買一口
    預計5000多又再買
    提供一下個人的小意見
    不過8000多以上 我是不想買的

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    1. Unknown2016年1月27日 凌晨3:22

      Yes

      Agree

      我持有6月的期貨 7700

      九月的期貨 7275

      應該不錯

      刪除
    2. Unknown2016年1月27日 凌晨3:22

      Yes

      Agree

      我持有6月的期貨 7700

      九月的期貨 7275

      應該不錯

      刪除
  6. jerry2016年1月28日 晚上9:54

    厲害厲害
    今天大漲 遠月漲幅還比近月多^_^

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  7. HOT2016年1月29日 清晨7:10

    小弟認為轉倉價應為結算日當天次月契約的收盤價
    不然隔日開盤為跳空價 應會失真

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    1. Unknown2016年1月29日 上午8:03

      maybe 可以 backtes看看

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    2. Unknown2016年1月29日 上午8:28

      hi llibs:

      這個想法不錯

      我剛剛看了一下excel , 這樣的想法績效更高

      這個做法,可以實際做做看

      3q 3q

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    3. HOT2016年1月29日 下午6:53

      能否請 allan 能分享一下這樣excel績效高多少呢 謝謝

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    4. Unknown2016年1月29日 晚上11:47

      作者已經移除這則留言。

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    5. Unknown2016年1月29日 晚上11:52

      hi hot:

      相差不多

      buy 結算當天 遠月的 收盤價= 231.29%

      buy 隔天 遠月的開盤價=228.55% ( 之前的226.5%, 有一個數字算錯, 正確應該是228.55%)

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  8. 鴟夷子皮2016年1月29日 下午5:48

    Call 已經rolling到8200
    預計指數到8200
    期貨就要平倉
    再來就要賣7500的put
    等待買入機會

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  9. 鴟夷子皮2016年1月29日 下午5:48

    Call 已經rolling到8200
    預計指數到8200
    期貨就要平倉
    再來就要賣7500的put
    等待買入機會

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  10. 鴟夷子皮2016年2月1日 晚上7:40

    http://antoniochen.com/

    Allan大
    這個網站有許多不錯的option討論文章

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  11. 鴟夷子皮2016年2月1日 晚上10:19

    3月小台8097平倉 8200call平倉
    轉sp4月7800

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  12. Unknown2016年2月7日 上午8:35

    allan 大哥
    新年快樂，謝謝您的寶貴分享

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    1. Unknown2016年2月7日 下午3:39

      Hi yr

      要祝福你
      猴年行大運
      年年都如意

      刪除
    2. Unknown2016年2月7日 下午3:39

      Hi yr

      要祝福你
      猴年行大運
      年年都如意

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  13. TK2016年2月8日 凌晨4:26

    Dear Allan
    祝福您一家人, 新年快樂, 身體健康, 平安順遂!!!
    TK

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    1. Unknown2016年2月8日 下午3:56

      Hi tk
      Long time no see
      謝謝你
      也要祝福你
      新年快樂
      年年如意

      刪除
    2. Unknown2016年2月8日 下午3:56

      Hi tk
      Long time no see
      謝謝你
      也要祝福你
      新年快樂
      年年如意

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