持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測

鴟夷子皮 已針對您的文章「利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統」留下新意見： 

Allan大
我想跟你請教兩點
1.將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利，這樣不用每月轉倉
2.若要月月轉倉，是否要持有到結算，我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月
請教Allan大的看法
謝謝 

HI 皮哥:你說的這個問題很有趣
可以研究看看
每個月轉 倉有好處
因為 逆價差的關係

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050-vs.html
我BACKTEST 看看 遠月的 期貨 (9 個月的期貨), 讓他自動結算

結算後第一天開盤價在買進

結果, from 2003.6.25 to 2015.12 績效

每個月 轉 倉 > 九個月轉 倉> 持有指數> 0050.tw

245%>226.5%>167.7%>139%