艾倫期貨選擇權包租公的方法— 回顧2015 , 展望 2016

Tseng Candice 已針對您的文章「0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?」留下新意見： 

Allan,新年好: 請問可以 "一口" 小台期貨 代替 "7張" 0050 搭配選擇權做包租公對嗎? 謝謝 

根據這個文章的想法, 給艾倫很大的啟示, 原來台指期貨可以代替0050

獲利更多.....

0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050-vs.html

所以如果利用synA -- covered call策略

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/profitingwith-synthetic-annuities-ii.html

我覺得還不夠完美, 因為只有1/3 的資產受到put 保護, so 萬一下跌,一般人還是要 忍耐台指期貨結算的時候,

直接實現虧損的痛苦....

我想了很久, 想到一個完美的策略, 我覺得很讚, 跟大家分享

你只要sell 下個月的 call. 得到比較高的權利金, buy 這個月的put x3

wow....... 這個策略幾乎沒有風險

例如說我買三口, 一月的 小 台期貨=8275

sell feb call 8300, 8400, 8500 = 212+159+116=487

buy put jan 8300x3= 172x3= 516 debit 

516-487= 29 debit

if   一月 結算的時候=8300 ,  你的期貨獲得 25x3=75.....  total = 75-29= 46 points

if   一月 結算的時候< 8300 ,  你的期貨獲得 25x3=75.....  total = 75-29= 46 points... 8300  以下的, put  cover loss

if  一月 結算的時候>8300 ,  你的期貨獲得 25x3=75.....  total = 75-29= 46 points,

 因為選擇權的 delta <1 so  你期貨獲得的點數> option  漲的點數, so  你還是會有價差----> 

so you get 46 + (future-option) 價差

( 他的風險在於波動率如果太大, buy to close  feb call option.... 也許價格太貴)

回 顧2015 年, 艾倫利用acpe 五線譜大趨勢

,幸運地在大陸股市, 超過> 一倍的上漲

2015 年底,因為要發展艾倫交易系統, 接觸了選擇權, 開啟完全嶄新的視野,

回顧2015,我的 真金白銀 實驗結論非常的有趣, 很有實驗意義, 你要把它記下來

1. 定期定額是沒有用的東西-- 定期定額就像是盲人 刺劍, 亂刺一通

2. 買個股,對我來說是沒有用的, 因為我不懂得個別股票. 只能亂槍打鳥買一大堆股票
   對一般人來說更沒有用, 因為一般人的資產規模都太小. 個別股票有風險.

買對了可以賺大錢, 買錯了可以 賠大錢, 你確定會買對嗎?? 如果分散風險, 買一大堆股票, 績效不會大於etf, 

你可以問問自己, 你忙半天在忙什麼??

( 參考下列文章
放棄buy 個別股票--- http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/etf.html

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/buy-etf-luodanny-allanelder-force-index.html )

2016 allan 發現一個 金礦, 發現期貨選擇權的世界,

選擇權有一個很特別的地方, 就是賣方有時間價值, 而且時間價值一定會 消失

so 很多人都使用,賣方為主的操作策略, 製造現金流, 真的很讚

預告下次分享--- time is money 時間就是金錢

http://www.amazon.com/Time-Money-Kerry-W-Given-ebook/dp/B00TREM3GE