再推薦一次現金流的想法. 0050+ 台指選擇權 策略 ( 傻瓜投資法)---- 如何從 美股賺一 億 (II)

jerry 已針對您的文章「選擇權的包租公----Create Your Own Hedge Fund: Increase Pr...」留下新意見： 
Hi Allan 再請教幾個問題：
http://investment4fun.com/optionprimium.aspx
價外：表示此履約價的價格全部屬於時間價值，而並沒有任何內含價值的，一旦時間流逝，價格極可能歸零。以買權call而言，履約價高於市價，且非最接近價平的履約價即可稱為價外履約價之買權；對賣權put而言，履約價低於市價，且非最接近價平的履約價即可稱為價外之賣權。
若以11/20 收盤為8466，
最接近價平的履約價 8500，
照這篇的定義 價外為8600 77點
8500 116點
1.covered sell call 策略是要sell 8500 call 還是 8600 call?
2. 這個策略是每月結算當天 下權利金會比較高嗎?
3. 若sell 8700 call 也有48.5，會比sell 8500 or 8600好嗎?
謝謝 

hi jerry:

你說的問題就是 bxm, bxy 觀念

你sell call 越接近 atm, 權利金越高, but 你 股票可能被call, 喪失了大漲的機會

if you sell 2% otm call, 你的權利金比較少,but 你可能擁有股票, 如果大多頭, 績效 bxy 會 大於 bxm,

如果你要問...哪個策略比較好, 等於是問, 未來會不會強勢大多頭? 這個答案---- 只有上帝知道

 艾倫要向大家再一次的推薦.....

http://www.books.com.tw/products/0010693311      如何從美股賺一億：投資美股、基金、期權一本搞定！

吳教授 以他長期(>30 years)的投資經驗, 寫出一個 現金流 為主 的投資人心路歷程,

和艾倫體會到的一模一樣,

allan  期望 blog  資訊, 能夠成為一本書, 但是 因緣沒有具足, 這時候出現美國吳教授的book, 也


可以了卻艾倫的一個 心願, 

大家可以利用這一本書 + allan 部落格的地圖. http://allanlin998.blogspot.tw/2015/10/blog.html , 

相信艾倫, 這些都是藏寶圖, 我也要 祝福大家 :長期投資 複利增長. 真正成為億萬富翁!

美國吳教授的 book, 因為美國現金股息,有稅金30％的問題. So allan 覺得, 書上的策略都可以應

用在, 免稅的 香港新加坡 , adr , 英國股票上面

美國吳教授提到的另外一個策略.利用 covered put + covered call... 可以得到現金流.

艾倫也思考提出了 0050+ 台指選擇權的 現金流策略

他有兩個方法

1. 利用艾倫交易系統. 判斷多空,得到現金流
   

   
2. 傻瓜投資法--- 不需要判斷多空

0050+ 台指選擇權的傻瓜投資法--- 一口選擇權大概 對應七張0050

有兩個想法

1. covered call--- 看你要選擇 接近atm or sell 2% otm call 我覺得都可以

( allan一直在想為什麼是2%,  我統計的結果 twii >2% , 機率分布只有<40%, and 美國 bxm 得到

的選擇權權利金平均大概1.8%. )

2. 再加上結合 put index 的觀念, 根據cboe put index 長期來說, 可以 多賺一點權利金. Allan 利用 backtest, twii put below atm 1%... 機率=40.45%

so if you sell 8500 call,   你可以得到 116 

 利用put index  的觀念. sell 8400put,  再買一個保險buy 8300 put====125-88=37

1.  如果指數> 8500+116+37=8653 ....  你需要0050  sell一些

2. if  twii< 8400.  你最多賠100, . but  你得到的  權利金116+37=153. so  你可以得到+53

 這個想法不錯,  可以讓你心情很愉快 

我 思考這個策略覺得很高興, 跟大家分享

你可以同時參考

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/0050.html

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/10/create-your-own-hedge-fund-increase.html