利用美國聖路易斯儲備銀行fred網站, 計算新興市場債券殖利率利差, 買賣策略

From ooo



 林桑:謝謝您的解惑，您的文章都深深感受到非常用心也使我不斷思考，小女子我還有一點困惑，那新興市場債與歐高收要參考的也是美國聖路易斯銀行利差嗎? 謝謝!!




hi ooo:
你的問題很有趣,
我也利用

美國聖路易斯儲備銀行fred網站, 計算新興市場債券殖利率利差, (這次我有學習到 tivo chang 專家的指導, 一個一個計算 m sd )

首先 dowload

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BAMLEMCBPIEY

BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Plus Index Effective Yield (BAMLEMCBPIEY)

再 download 10 years bond yield

http://research.stlouisfed.org/fred2/search?st=Long-Term+Government+Bond+Yields%3A+10-year%3A+Main+%28Including+Benchmark%29+for+the+United+States

利用 excel 計算 spread = (BAMLEMCBPIEY)- 10 years bond yield

對照安本基金 新興市場債卷 基金

2003-2007 這一個波段, 已經賣掉, 沒有賺到... 沒有賠錢, 應該算是成功的策略

2008 strong buy

目前 新興市場債卷      看起來還好, 不到 sell 

這個買賣策略  還不錯

提供 大家 參考參考

你可以同時參考

利用美國聖路易斯儲備銀行( fred) 高收益債利差 m sd , 買賣高收益債卷基金 and 買賣股票的策略

http://allanlin998.blogspot.tw/2013/12/fred-m-sd-and-fromooo-happy-m-1sd-m-2sd.html