2015年11月28日星期六

上班族不盯盤也能買到漲100%好股-- 艾倫交易系統

在最近一期2015-11-26 的 smart 密技

上班族不盯盤也能買到漲100%好股

http://smart.businessweekly.com.tw/Books/list.aspx?type=1

2015年11月25日星期三

選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》--- 幾何布朗運動, WIENER PROCESS

我最近看了一本書, 非常的有趣, 跟大家分享

http://www.books.com.tw/products/0010314190

選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》

2015年11月22日星期日

再推薦一次現金流的想法. 0050+ 台指選擇權策略 ( 傻瓜投資法)---- 如何從美股賺一億 (II)

jerry 已針對您的文章「選擇權的包租公----Create Your Own Hedge Fund: Increase Pr...」留下新意見：
Hi Allan 再請教幾個問題：
http://investment4fun.com/optionprimium.aspx
價外：表示此履約價的價格全部屬於時間價值，而並沒有任何內含價值的，一旦時間流逝，價格極可能歸零。以買權call而言，履約價高於市價，且非最接近價平的履約價即可稱為價外履約價之買權；對賣權put而言，履約價低於市價，且非最接近價平的履約價即可稱為價外之賣權。
若以11/20 收盤為8466，
最接近價平的履約價 8500，
照這篇的定義價外為8600 77點
8500 116點
1.covered sell call 策略是要sell 8500 call 還是 8600 call?
2. 這個策略是每月結算當天下權利金會比較高嗎?
3. 若sell 8700 call 也有48.5，會比sell 8500 or 8600好嗎?
謝謝

2015年11月17日星期二

朱浩民教授---選擇權策略---- allan交易系統

鴟夷子皮已針對您的文章「選擇權賣方交易總覽 and 朱浩民教授---選擇權策略」留下新意見：

Allan大感謝您的回應
我覺得賣方最大的風險就是黑天鵝，
2008-2009我作的是貸差比例法，選擇權賣方交易總覽1版這本書學的
每月獲利3％，一年30多％，遇到兩次黑天鵝，2009五六月陸資入股遠傳，但那次損傷不大
第二次就全毀了，2009九月10日，踩踏事件，選擇權的K線全是避雷針，期貨暴漲，但開盤後指數沒漲多少
來不及補錢，帳戶就被結清了，剩10％的資金
因此一個結論，遠月遠價外的選擇權是會漲停板的，雖然只是瞬間，但足以摧毀賣方的帳戶
所以結論二，買方賣方比大於等於1才安全
所以我現在的作法是
以這個月為例
我S8700C+B9300C（12月）形成買權空頭價差，另買入遠月遠價外6月9800C（避免黑天鵝）
我S8100P+B7500P（12月）形成賣權多頭價差，另買入遠月遠價外6月6600P（避免黑天鵝）
若大漲到8700附近，則8700C平倉轉S1月8900C（因為兩者點數相仿）
每個月順利約有100點的收入
以上請Allan大幫我看看有何問題
謝謝
操作選擇權這幾年我發現
少就是多；慢就是快

2015年11月14日星期六

選擇權賣方交易總覽 and 朱浩民教授---選擇權策略

鴟夷子皮已針對您的文章「五線譜大趨勢AE2 系統----ALLAN IMPULSE SYSTEM」留下新意見：

Allan大
想請教您一下
如果在9000點買入0050
Sell Call 9000點嗎
我個人是會sell 9300call因為扣掉0050一買一賣的手續費
大約就要近百點
而且0050有時短線並不完全與指數亦步亦趨
會成交到不利的價格
因此我會抓成本加300點來賣call然後以成交9000點為例
我會buy 9100put sell 8900put 來保護並且再sell 8000以下遠月的put 這樣比較容易實現
8000為下次0050買入點
因為9000以上比較少出現
所以我現在策略都是在賣7000的put因為若成交9000又跌下來
不知何年何日會回來
請Allan大給我一些建議
謝謝

2015年11月10日星期二

0050+ 台指選擇權策略---- 如何從美股賺一億 (I)

jerry 已針對您的文章「以歷史殖利率的高低點。作為股票買賣的策略,---以中國移動(0941.hk)為例」留下新意見：

Hi Allan,昨天在一本書如何從美股賺一億有看到
幾種策略，sell put概念如同allan先前分享的，以股息為目的也很像，
裡面有提到at&t不知道allan有沒研究過T(AT&T)，5年來都配1.7x~1.8x，
dy有到5.6-5.7，配息1.84 比eps約0.86 多很多，pe=38.x，
不知為何可以配得比eps還多?謝謝

2015年11月6日星期五

艾倫交易系統..選擇權的收益策略---- CALENDAR SPREAD

teh kelvin 已針對您的文章「五線譜大趨勢AE2 系統----ALLAN IMPULSE SYSTEM」留下新意見：
这东西对我来说是很新，看了网络上的介绍。
都说选择权如果以赚取现金流的方向操作，盈利会很稳定，我们可以出租股权每月赚取权益金，之类的被动收入，这东西就好像一个能攻能守的投资工具。
一路来我都是以增加股息收入的方向投资，所以这个投资工具好像很适合我，但是我对这完全是白纸。希望能得到你多点提点。你的文章的名词很多我都不会，但是今天开始我要开始学习了。
谢谢你介绍这投资工具