2014年2月11日 星期二

改良 Perry J. Kaufman---Adaptive Moving Average System 佩里.考夫曼 自适应移动平均系统---- b b band

Chiang Huang 已針對您的文章「Perry J. Kaufman---Adaptive Moving Average System ...」留下新意見: 


Allan
兄好:
http://quantitative-tradingg.blogspot.tw/2013/10/adaptive-moving-average.html
發現一個有趣的事。當EfRatio小的時候,就是盤整之時。
Chiang 
小工友 已針對您的文章「Perry J. Kaufman---Adaptive Moving Average System ...」留下新意見: 
不知這跟曾氏比起來哪個優些呢? 改天我也來拿台股指數試試.. 








在上一篇文章發表之後http://allanlin998.blogspot.tw/2014/02/perry-j-kaufman-adaptive-moving-average.html
受到很多社團高手高高手的指導, 尤其是 tivo教授的指導, 他告訴我 ama 勝率不高 30-40 %, 後來我看了一下, 果然,勝率不高
但是這跟我目測的相差很多, 各位看這個圖, 不要看數字, 看起來十分完美




後來我發現問題在 data 數字的變動很少, 你眼睛看不出來線條的變化,
但是根據規則, 它已經發出了買賣訊號



為了改善這個. 我故意把 filter 放大, = sd x 2 ( 考夫曼的原始設計 x0.15) , 我設定 buy if ama dama>0 ,,,,sell if dama<0<- sdx2
這樣果然效果比較好, 可以買到很長的波段, but 勝率仍然只有 35.71%, but 可以做到 大賺小賠 ( max 獲利=80.5% ,,, max 損失=13%)




這樣的勝率仍然很低, 我想到把它改成 bb band, 他有一個好處, 就是可以摸底 , 上下 band = 2sd
買賣規則是, buy 底部回升> m-sd ----> if ama 方向向下, 碰到ama就要sell, if ama 方向向上….. sell if 高點回跌 m+sd …目前看起來還不錯. 我先學一學excel 多條件的 if 的寫法, 再來回測看看 (btw 改良 ama bb band 目前顯示 m-2sd, 如果, hsi  市再向上, 2/5 真的抓到 2800.hk 最低點)





根據tivo 教授的 excel , 考夫曼 ama 真的可以抓到大牛市, 大家可以看上海綜合指數, 真的大賺小賠, 可以躲過兩千零八年的金融風暴



 so 各位可以使用 bb band or 遠遠的看圖, 趨勢會非常清楚, 我印象很深刻, 2013 五六月份, 媒體還在宣傳, 新加坡不動產基金賺很多, 叫大家進場, 大家看看這個圖, ama 已經向下, 你不能進場作多, 會一路套牢到現在





9 則留言:

  1. 感謝啦!! 偶像Allan大.. 我才剛消化完您前一篇.. 沒想到您早就又生出這篇改良版的技巧..改天再來加上您的新條件看看效果如何.. 我先來交上篇說要對台股的BackTest實驗作業.. 如果用原生的KAMA條件來BackTest 勝率約40~50%. 我自己多加了一個K9高低的條件來濾掉相對過熱區的買點訊號. 從指數高底來看勝率只提升至60%.. 但如果我把^TWII跑出來的買賣點拿來Test 0050.. 看來勝率還不賴! 哈!.給您參考參考.. http://goo.gl/WQaPjM .. PS: 單純研究實驗在這Allan的網友有看到請勿拿來當作買賣為一依據。

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    1. 你好, EXCEL 不能下載了. 能再放一次給我下載嗎? 謝謝了

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  2. HI 小工友:

    WOW 厲害厲害
    100%勝率 這個值得研究研究

    謝謝你的分享3Q 3Q

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  3. Hi, Allan:
    請教一下, 您這改良的ama bb band, 是直接用ama的值去算SD, 還是需要用PB or PE去算SD呢?

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    1. HI 小工友:

      PRICE -- AMA = DELTA
      SD ( DELTA1:DELTA10)
      AMA +/- 2 SD === BB BAND

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  4. 請問這個加上K9高低的條件是什麼條件 ?
    這個勝率也太可怕了吧 ??
    是用原生的KAMA+K9高低條件,
    再把台灣加權指數的買點拿來買0050 嗎 ?

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    1. FROM 小工友:


      是說先前我跟您提的那嗎? 是的話,沒錯用大盤指數來看買賣點, 條件就是用KAMA出現買訊號+K9屬於低點,才買. 但KAMA出現賣就賣... 但上次我用完我就沒再繼續basktest. 不知就近有沒有破功.. 只能參考啦..

      另外還有我好想有調整過filter的參數..但忘了調多少.. 我有空再來回想一下.

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  5. Allain 大大麻煩可以把你 改良了的 bb band adpative ma 傳上來給參考一下嗎? 謝謝

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    1. tivo 有設計全自動化的 kama bb band excel

      可以去alpha 168 fb 社團看看

      sorry
      我 自己 的 excel 找不到

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