2015年3月28日 星期六

定期定額 VS 定值定額 VS BIG TREND + WILLIAM % ---2800.HK BACK TEST


教授寫的這一篇文章.


讓我想到我也做過類似的 BACK TEST ,
主要是對 2800.HK 做有關於 定期定額 VS 定值定額, BACKTEST


有關於 定值定額...1988 年 哈佛大學教授 Dr. Michael Edleson 所提出來的---
主張, 每期 資產增值的速度, 是一個定值.. 如果,你計劃每個月 投資5000 港幣. BUY 2800.HK
下個月2800.HK 股票漲價, 你的資產變成6000HKD,,, 這時候你只要BUY 4000HKD, 不需要買5000HKD
如果, 下個月2800.HK 股票下跌, 你的資產變成4000HKD,,, 這時候你要BUY 6000HKD,讓總資產按照你的計劃 成為 5000 X2=10000....


我測試的結果, DR EDLESON , 結論是一樣的 , 定值定額 績效優於定期定額 , 每年年化報酬率 可以多賺>1%... 定期定額 年化報酬率只有4.22%..... 定值定額 =5.48%


但是他最大的缺點就是, 你要付出的錢不一定, 可能會超出你的預算,
我測試的結果. 本來你預算 每個月$5000港幣, 你有可能要補充最多 35642 HKD
當然股價大漲. 你也可以領錢回來--SELL STOCK . 最多可以領到24936 HKD

每個人的投資理論.大部分都根據他自己的經驗, 巴菲特教導我們..
定期定額 BUY SPY ...不要賣. 這是他的經驗. BUT 大家要小心, 美國長期(50 YEAR TO 100YEAR)趨勢向上, 這個策略是成功的

BUT 其他國家. 股票市場上下震盪, 長期下來, 只有定期定額. 績效不好

這次我根據YAHOO FINANCE 資料庫2007/12 TO NOW …2800.HK 定期定額 年化報酬率只有4.22%..... 定值定額 =5.48%

(薛教授的台灣50... 定期定額的年化報酬率大概6.8%)



所以我們主張要評估市場, 比如說.香港王教授提出的ACPE策略. 台灣薛教授提出PBR BUY 0050....比較合乎現實面

另外我利用 BIG TREND + WILLIAM %..WEEKLY CHART . 低檔買高檔賣... ( 我設的條件, 1.WILLIAM %< 20 , 重新上升回到20%--->BUY... , 要避開 BIG TEND 空頭 AREA....

2. >80, 重新 重新向下回到80%--->SELL... )

根據我的目測, 每次的績傚>15% … 而且可以適用在 多頭=SPY, 空頭=ERUS, 平盤=2800.HK... 我覺得這個策略很好





大家可以參考參考


6 則留言:

  1. 請問Allan,您這邊用的excel工具方便分享嗎?

    回覆刪除
  2. 請問Allen...不知為何您PO 的big trend 圖表資訊較多(如M 250 EMA10.....),是版本不對嗎??thank

    回覆刪除
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    1. yes

      我自己 增加許多指標

      但是..越多越複雜

      我只是為了測試用

      刪除
    2. 參考這篇文章
      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/04/q.html

      刪除


    3. 這些想法...我在自己設計的 EXCEL ( 總共 包括 BB BAND, 大趨勢通道, MA +/- 3SD... MA 20, EMA10 ….....八條線 )都有思考過....

      交易的想法, 每一個人都不同, 我覺得沒有什麼 對錯, 只是他代表後面的意義不太一樣

      我自己覺得用五線譜+ 大趨勢. 長線COVER 短線. 長線 均值回歸. 短線 動能操作. 這個思考系統覺得很完美 , 這是中國和俄羅斯教導我的功課, 這是我用金錢換來的經驗, 大家可以再觀察看看

      刪除


    4. 這些想法...我在自己設計的 EXCEL ( 總共 包括 BB BAND, 大趨勢通道, MA +/- 3SD... MA 20, EMA10 ….....八條線 )都有思考過....

      交易的想法, 每一個人都不同, 我覺得沒有什麼 對錯, 只是他代表後面的意義不太一樣

      我自己覺得用五線譜+ 大趨勢. 長線COVER 短線. 長線 均值回歸. 短線 動能操作. 這個思考系統覺得很完美 , 這是中國和俄羅斯教導我的功課, 這是我用金錢換來的經驗, 大家可以再觀察看看

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