2015年11月10日 星期二

0050+ 台指選擇權 策略---- 如何從 美股賺一 億 (I)




jerry 已針對您的文章「以歷史殖利率的高低點。作為股票買賣的策略,---以中國移動(0941.hk)為例」留下新意見: 

Hi Allan,
昨天在一本書 如何從美股賺一億 有看到
幾種策略,sell put概念如同allan先前分享的,以股息為目的也很像,
裡面有提到at&t不知道allan有沒研究過T(AT&T)5年來都配1.7x~1.8x
dy
有到5.6-5.7,配息1.84 eps0.86 多很多,pe=38.x
不知為何可以配得比eps還多?謝謝 




許天天 已針對您的文章「五線譜大趨勢AE2 系統----ALLAN IMPULSE SYSTEM」留下新意見: 
微笑花倫 :之前看到一篇文章:幫你的股票買保險
http://zo1349.pixnet.net/blog/post/157368559-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B9%AB%E4%BD%A0%E7%9A%84%E8%82%A1%E7%A5%A8%E8%B2%B7%E4%BF%9D%E9%9A%AA
不管多頭或空頭,都可以互相保護,
價差(不管上漲或下跌)都被抵消掉了,
賺得就是除權息與退稅~~~我在想說這樣的想法是否真的可行
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

天天微笑: 這個策略合理, 書上都有寫, 但是我覺得 期貨沒有 下檔保護, 可以利用期貨+選擇權,
你的心情會很穩定

jerry : at &t , 我沒有研究. 不過這種事情常常發生. 因為eps包括折舊和 攤提( 實際上沒有現金流出). 只要現金流, 分得出來 dividend 就可以, reits 常常都這樣做

jerry 提到的這本書, 我剛好在書店也看過,   我也當場買了, 

;我看到這一本新書感觸很深,   新書的結構  和艾倫的部落格地圖   


完全一樣
 這是一個美國 吳教授的作品,  (他應該是中國人)

1. 吳教授的想法也是現金流的想法---  介紹了, 高股息股票,mlp REITS..   封閉型基金 特別股.. 美國國債.很多 現金流產品

 非常可惜是美股操作
 台灣人有 TAX 的問題, 艾倫也利用同樣的東西. (高股息股票,mlp REITS..   封閉型基金 特別股.. ....)., 但是免稅

2. 他的選擇權操作就是  COVERED CALL + COVERED PUT

 美國股票可以使用, 可惜的是, 台灣的個別股票選擇權不發達

SO 在台灣, 我已經改良成 0050+  台股選擇權



 3.另外他也介紹技術指標...非常簡單的技術指標, macd +kd


 可以相類比..為艾倫系統


 SO....所以總結來說

1 思想觀念相同--- 專注在股息, 不要專注在股價
2 也是利用技術指標進場
3  但是..沒有完全適合台灣人....  艾倫的方法, 比較適合台灣人


 
美國教授的這個書,  我覺得他一定是有感而發
 利用現金流的想法,  再加上複利的作用
 可以完成人生的夢想,

我要推薦大家看一看, 可以利用他的想法 + 再加上艾倫的實際操作

http://www.books.com.tw/products/0010693311如何從美股賺一億:投資美股、基金、期權一本搞定!


我最近在想利用0050+ OPTION 策略, 我本來想做成台灣的BXY, BXM, PUT INDEX , BUT 期貨交易所的資料下載太麻煩了, SO 我直接利用美國CBOE BXY BXM, PUT 的觀念--- 製作成0050+ 台股選擇權策略

每個月 SELL ATM PUT + BUY OTM PUT.... 模仿ELN, 準備買股票
buy 0050, SELL 2% OTM covered CALL + BUY OTM PROTECTIVE CALL--- 就是BXY 觀念

根據歷史的回測.... FROM 1997.JULY ..... 這個策略, 可以得到 60% 成功率, 如果再加上艾倫系統, 成功率應該更高




艾倫實驗選擇權, 現金流的實驗, 心裡很高興, 因為不管上漲或下跌都會賺錢, 短短的 不到一個月.  目前為止獲利>12%, 真的很可怕, 如果依照這個趨勢, 結算的時候, 獲利會更多, 因為SELL SIDE 會得到所有的權利金






香港選擇權方面, 實驗失敗, 因為香港選擇權, 在台灣複委托沒有策略單, 每一個單都是單獨的, 所以他的保證金都 一個一個計算,
艾倫下單到一半, 他就跟我說保證金不足,
艾倫看到的 HSI 指數 期貨選擇權套利, 完全沒辦法實行


HSI指數 逆價差太大, ALLAN 本來要 BUY22643 FUTURE. SELL22600  CALL + BUY22600 PUT ( 合成的short future)…. 可以 無風險 套利





 你可以同時參考


  利用艾倫交易系統,, 選擇權的收益策略   http://allanlin998.blogspot.tw/search/label/%E9%81%B8%E6%93%87%E6%AC%8A

9 則留言:

  1. 回覆
    1. 這本書算有點內容,但個人覺得不需要取x億,也許這樣才會醒目吸引讀者吧,
      還是比較認同,價差是上天給的,投資是為了對抗通澎、存合理退休金,
      要超額利潤,還是靠本業或工作,這樣的態度比較正確一點

      刪除
  2. HI dear allan:

    您在上面的文章中提到:艾倫也利用同樣的東西. (高股息股票,mlp REITS.. 封閉型基金 特別股.. ....)., 但是免稅

    免稅??是指在英國或新加坡交易類似的東西嗎?

    不好意思,可以指點一下嗎?謝謝!

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    1. yes

      香港 新加坡 英國 美國股市 我下單的紀錄都有PO出來

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    2. yes

      香港 新加坡 英國 美國股市 我下單的紀錄都有PO出來

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