2016年1月25日 星期一

持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測



鴟夷子皮 已針對您的文章「利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統」留下新意見: 

Allan

我想跟你請教兩點
1.
將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利,這樣不用每月轉倉
2.
若要月月轉倉,是否要持有到結算,我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月
請教Allan大的看法
謝謝 

2016年1月19日 星期二

期貨選擇權. 停損的方法


FROM OOO:
HI ALLAN , 現在的另一個問題是,如果感覺開始要反轉了,要如何逐步操作了,我想了一整個晚上。先逐步減近月的空單,增加遠月的口數。然後再慢慢做cover call 。這樣可行嗎

2016年1月16日 星期六

艾倫交易系統 --- 賣近月期貨.買遠月期貨



FROM OOO:
ALLAN 你好,看到你寫賣近月,買遠月。http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html
也覺得很讚,也上網查了一下,發現也很多在說明。但都沒提到實際操作情況。如果期指一直往下,近月的部分在當月結算時,當然獲利很多,但遠月的也會出現很大的loss,這時該怎麼辦?

2016年1月14日 星期四

利用恆生指數期貨 代替2800.hk


所有財務金融工程的 書, 都有提到期貨和 現貨的關係,
期貨的公平價格fair price= 現貨的價格- 現金股息+ 無風險利率

這個 fair price怎麼推演?

2016年1月12日 星期二

Index futures plus enhanced cash management----- 超越ETF 指數型基金的方法



逸文 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見: 

Allan
,恆指剛跌穿Weekly Big Band下線, 台指下快到了, 我在等待低買ETF的機會.但還是對掉下來的刀子有介心 


鴟夷子皮 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見: 
分批買入
我打算7500以下買入一口小台
6000
再買一口
長期持有
再配合選擇權金流策略
每個月領現金 

2016年1月11日 星期一

2016年1月7日 星期四

Married put (married call) 策略--- 為股票( 期貨) 買保險



FROM OOO:

今天真是大洗禮,印証ALLAN 分享的一些東西。比如印度人的CPRiron condor守不住時,期指適時放空,確實可以守住sell put的激烈跌勢。感謝ALLAN 熱情 分享。


鴟夷子皮 已針對您的文章「ALLAN 交易系統 VS 期貨選擇權 策略」留下新意見: 
準備7500以下買入台指期長期持有
今天已經把1,2put7700 賣方rolling6,96000多點那裡,6,9月早現先已買入的put 發輝保護作用
1,2
月的call賣方也rolling 3,6
近期低點應該會出現在明天或下禮拜
感謝Allan分享對我的啟發 

2016年1月6日 星期三

ALLAN 交易系統 VS 期貨選擇權 策略


wurenhuang 已針對您的文章「REVERSE synA. 策略-- allan 交易系統」留下新意見: 
請問作者是否有提到先判斷長期趨勢是往上或往下?這樣才知道要用synA reverse synA.例如長期趨勢往下,但是你一直用synA ,有點是往下接刀子.這時候如果是用reverse synA,則會穩當獲利.

2016年1月4日 星期一

REVERSE synA. 策略-- allan 交易系統



wurenhuang 已針對您的文章「0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?」留下新意見: 

Allan
你好
我最近有在構思類似你寫的策略,因此找到你的Blog,所以很高興得想跟你討論,你的策略適合用在波動不大的標的,例如:中華電信,如果用在台期指,當大盤盤整或小漲,小跌, 你會獲利;當大盤大漲時, 你的獲利會不如單純的期貨多單;但是當大盤大跌時,你的風險會很大,例如去年的8月股災,整個月跌幅最大達1500點以上,有被斷頭的風險.其次.現在大盤在8000以上,按照台股歷史與現在世界局勢,你作多風險會很大,我的策略可以說是covert call的相反,空台指期並且賣put,可以撐過8月的股災,希望能夠與你多討論,謝謝.

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