2015年11月22日 星期日

再推薦一次現金流的想法. 0050+ 台指選擇權 策略 ( 傻瓜投資法)---- 如何從 美股賺一 億 (II)




jerry 已針對您的文章「選擇權的包租公----Create Your Own Hedge Fund: Increase Pr...」留下新意見: 
Hi Allan
再請教幾個問題:
http://investment4fun.com/optionprimium.aspx
價外:表示此履約價的價格全部屬於時間價值,而並沒有任何內含價值的,一旦時間流逝,價格極可能歸零。以買權call而言,履約價高於市價,且非最接近價平的履約價即可稱為價外履約價之買權;對賣權put而言,履約價低於市價,且非最接近價平的履約價即可稱為價外之賣權。
若以11/20 收盤為8466
最接近價平的履約價 8500
照這篇的定義 價外為8600 77
8500 116

1.covered sell call
策略是要sell 8500 call 還是 8600 call?
2.
這個策略是每月結算當天 下權利金會比較高嗎?
3.
sell 8700 call 也有48.5,會比sell 8500 or 8600好嗎?
謝謝 

2015年11月17日 星期二

朱浩民 教授---選擇權策略---- allan交易系統

鴟夷子皮 已針對您的文章「選擇權賣方交易總覽 and 朱浩民 教授---選擇權策略」留下新意見: 


Allan
大 感謝您的回應
我覺得賣方最大的風險就是黑天鵝,
2008-2009
我作的是貸差比例法,選擇權賣方交易總覽1版這本書學的
每月獲利3%,一年30多%,遇到兩次黑天鵝,2009五六月陸資入股遠傳,但那次損傷不大
第二次就全毀了,2009九月10日,踩踏事件,選擇權的K線全是避雷針,期貨暴漲,但開盤後指數沒漲多少
來不及補錢,帳戶就被結清了,剩10%的資金
因此一個結論,遠月遠價外的選擇權是會漲停板的,雖然只是瞬間,但足以摧毀賣方的帳戶
所以結論二,買方賣方比大於等於1才安全
所以我現在的作法是
以這個月為例
S8700C+B9300C12月)形成買權空頭價差,另買入遠月遠價外69800C(避免黑天鵝)
S8100P+B7500P12月)形成賣權多頭價差,另買入遠月遠價外66600P(避免黑天鵝)
若大漲到8700附近,則8700C平倉轉S18900C(因為兩者點數相仿)
每個月順利約有100點的收入
以上請Allan大幫我看看有何問題
謝謝
操作選擇權這幾年我發現
少就是多;慢就是快

2015年11月14日 星期六

選擇權賣方交易總覽 and 朱浩民 教授---選擇權策略


鴟夷子皮 已針對您的文章「五線譜大趨勢AE2 系統----ALLAN IMPULSE SYSTEM」留下新意見: 

Allan

想請教您一下
如果在9000點買入0050
Sell Call 9000
點嗎
我個人是會sell 9300call因為扣掉0050一買一賣的手續費
大約就要近百點
而且0050有時短線並不完全與指數亦步亦趨
會成交到不利的價格
因此我會抓成本加300點來賣call然後以成交9000點為例
我會buy 9100put sell 8900put 來保護並且再sell 8000以下遠月的put 這樣比較容易實現
8000
為下次0050買入點
因為9000以上比較少出現
所以我現在策略都是在賣7000put因為若成交9000又跌下來
不知何年何日會回來
Allan大給我一些建議
謝謝

2015年11月10日 星期二

0050+ 台指選擇權 策略---- 如何從 美股賺一 億 (I)




jerry 已針對您的文章「以歷史殖利率的高低點。作為股票買賣的策略,---以中國移動(0941.hk)為例」留下新意見: 

Hi Allan,
昨天在一本書 如何從美股賺一億 有看到
幾種策略,sell put概念如同allan先前分享的,以股息為目的也很像,
裡面有提到at&t不知道allan有沒研究過T(AT&T)5年來都配1.7x~1.8x
dy
有到5.6-5.7,配息1.84 eps0.86 多很多,pe=38.x
不知為何可以配得比eps還多?謝謝 

2015年11月6日 星期五

艾倫交易系統..選擇權的收益策略---- CALENDAR SPREAD


teh kelvin 已針對您的文章「五線譜大趨勢AE2 系統----ALLAN IMPULSE SYSTEM」留下新意見: 
这东西对我来说是很新,看了网络上的介绍。
都说选择权如果以赚取现金流的方向操作,盈利会很稳定,我们可以出租股权每月赚取权益金,之类的被动收入,这东西就好像一个能攻能守的投资工具。
一路来我都是以增加股息收入的方向投资,所以这个投资工具好像很适合我,但是我对这完全是白纸。希望能得到你多点提点。你的文章的名词很多我都不会,但是今天开始我要开始学习了。
谢谢你介绍这投资工具 

2015年11月1日 星期日

改良式的0050定期定額----利用 台股選擇權 sell put . 自己製作eln



艾倫最近 一直回想自己過去的經驗. 那時候在私人銀行, 買到的連動債 就是ELN,
----cash covered put .
就是選擇權的 sell side, 可以收利息. ( 權利金)

but 萬一跌破履約價, 你會收到股票, 這個 選擇權的收益策略---sell cash covered put
一般人叫做..打折買股票
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...