2016年1月16日 星期六

艾倫交易系統 --- 賣近月期貨.買遠月期貨



FROM OOO:
ALLAN 你好,看到你寫賣近月,買遠月。http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html
也覺得很讚,也上網查了一下,發現也很多在說明。但都沒提到實際操作情況。如果期指一直往下,近月的部分在當月結算時,當然獲利很多,但遠月的也會出現很大的loss,這時該怎麼辦?


 在這文章中,

ALLAN 主要的想法是利用ALLAN交易系統, 賣近月期貨.買遠月期貨, 這個想法跟網路上查到的 期貨時間價差---TIME SPREAD , 想法不一樣, 當然 我的做法 也有 TIME SPREAD這個好處.... 各位觀察, 下面的報價, 我的單子, 任何時間, 兩個一起平倉. 都是正報酬




目前香港台灣已經跌破大趨勢, 美國也要跌破大趨勢( 關鍵價位 SP500= AROUND 1840 )
根據我的經驗, 只有兩種情況, 再 大趨勢附近反彈, OR 迅速下跌 ( 因為一般人對LOSS的厭惡比較高.LOSS AVERSION..所以 會迅速下跌) YAHOO  的DATA, 有點延遲.  台灣香港已經跌破大趨勢




我的計劃, 如果繼續下跌, 繼續放空 NEAR MONTH FUTURE,
二月份會 獲利很多, ( 因為 LOSS AVERSION).... 再繼續 SELL MARCH, APRIL...FUTURE

BREAK 大趨勢的下緣,  我會特別注意AE2  隨時可能反彈, 
SO  我預測 FAR MONTH (JUNE)  到時候會反彈....
, 如果 FAR MONTH 到時候不反彈. 可以加碼買進 FAR MONTH FUTURE , 比如說六月到期,
BUY 2016 -12 FUTURE, 這個相當於選擇權的ROLL OUT AND DOWN

目前6 月份, 期貨報價18773, 我印象中 EURO CRISIS, HSI 最低16000, 2008 金融風暴 最低大概=10000.....HSI  目前本益比=7.9.... 在下跌就是越來越便宜, BUY FAR MONTH FUTURE, 我覺得沒有風險,  為什麼沒有風險???

 因為. ALLAN 把香港 期貨 當作是2800.HK.  我本來就計劃下跌的時候要買進2800.HK, 期貨   交易, 可以節省 非常多的交易成本,
我的心態是 FULLY FUNDED FUTURE INVESTOR … 目前 小恆生, 一口單 契約價值大概是台幣八十萬, 大恆生大概=四百萬台幣,

 比如說, 我計劃買8002800.HK , 我只能 BUY 10 MINI HSI FUTURE... 和一般網路上看到的杠桿操作,投機的做法完全不同, SO 鼓勵大家要 把 香港期貨 當作是2800.HK... 
如果你要投機, 要注意風險, 控制損失在你自己可以承受的風險範圍

8 則留言:

  1. 小弟不才,2800的价格和 mini hsi 有直接的挂钩关系?

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    1. 2800.hk is hsi index tracking etf

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    2. 2800.hk is hsi index tracking etf

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  2. 作者已經移除這則留言。

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  3. 您好,拜讀您的文章後獲得了啟發,
    想請教賣近月期貨.買遠月期貨,
    如果針對虧損的方向進行加碼攤平,
    讓獲利方向的點數大於虧損方向的點數
    這樣是否可行呢?謝謝

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    1. hi william:

      這個方法要小心
      加碼攤平就是開始有方向性 directional
      而不是避險 hedge 的觀念

      只要有方向性
      看 對, 會賺很多
      看錯, 會賠很多

      so 要小心

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    2. 用避險的觀念

      只有一邊 趨勢trend 開始
      開始獲利

      可以解掉 (leg out)另外一邊




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