2016年1月2日 星期六

艾倫期貨選擇權包租公的方法— 回顧2015 , 展望 2016




Tseng Candice 已針對您的文章「0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?」留下新意見: 

Allan,
新年好: 請問可以 "一口" 小台期貨 代替 "7" 0050 搭配選擇權做包租公對嗎? 謝謝 



根據這個文章的想法, 給艾倫很大的啟示, 原來台指期貨可以代替0050
獲利更多.....

0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?





所以如果利用synA -- covered call策略



我覺得還不夠完美, 因為只有1/3 的資產受到put 保護, so 萬一下跌,一般人還是要 忍耐台指期貨結算的時候,
直接實現虧損的痛苦....

我想了很久, 想到一個完美的策略, 我覺得很讚, 跟大家分享

你只要sell 下個月的 call. 得到比較高的權利金, buy 這個月的put x3

wow....... 這個策略幾乎沒有風險

例如說我買三口, 一月的 小 台期貨=8275
sell feb call 8300, 8400, 8500 = 212+159+116=487



buy put jan 8300x3= 172x3= 516 debit 



516-487= 29 debit

if   一月 結算的時候=8300 ,  你的期貨獲得 25x3=75.....  total = 75-29= 46 points
if   一月 結算的時候< 8300 ,  你的期貨獲得 25x3=75.....  total = 75-29= 46 points... 8300  以下的, put  cover loss

if  一月 結算的時候>8300 ,  你的期貨獲得 25x3=75.....  total = 75-29= 46 points,

 因為選擇權的 delta <1 so  你期貨獲得的點數> option  漲的點數, so  你還是會有價差----> 

so you get 46 + (future-option) 價差


( 他的風險在於波動率如果太大, buy to close  feb call option.... 也許價格太貴)


回 顧2015 , 艾倫利用acpe 五線譜大趨勢
,幸運地在大陸股市, 超過> 一倍的上漲

2015 年底,因為要發展艾倫交易系統, 接觸了選擇權, 開啟完全嶄新的視野,

回顧2015,我的 真金白銀 實驗結論非常的有趣, 很有實驗意義, 你要把它記下來
  1. 定期定額是沒有用的東西-- 定期定額就像是盲人 刺劍, 亂刺一通
  1. 買個股,對我來說是沒有用的, 因為我不懂得個別股票. 只能亂槍打鳥買一大堆股票
    對一般人來說更沒有用, 因為一般人的資產規模都太小. 個別股票有風險.
買對了可以賺大錢, 買錯了可以 賠大錢, 你確定會買對嗎?? 如果分散風險, 買一大堆股票, 績效不會大於etf, 
你可以問問自己, 你忙半天在忙什麼??
( 參考下列文章
放棄buy 個別股票--- http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/etf.html




2016 allan 發現一個 金礦, 發現期貨選擇權的世界,
選擇權有一個很特別的地方, 就是賣方有時間價值, 而且時間價值一定會 消失
so 很多人都使用,賣方為主的操作策略, 製造現金流, 真的很讚


預告下次分享--- time is money 時間就是金錢







10 則留言:

  1. Allan 大哥好,文中需交易9個部位。但考慮手續費及滑價,點數就吃掉了。

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    1. hi huang

      yes

      agree

      我自己下單...看看結果怎樣

      3q 3q

      刪除
    2. hi huang

      也許原版的synA 比較有用

      原版遇到下跌需要調整

      我在思考有沒有比較 簡單的方法

      其實如果 能夠 把期貨當作0050

      不怕短暫的套牢

      這個想法可能需要突破

      刪除
    3. hi huang

      也許原版的synA 比較有用

      原版遇到下跌需要調整

      我在思考有沒有比較 簡單的方法

      其實如果 能夠 把期貨當作0050

      不怕短暫的套牢

      這個想法可能需要突破

      刪除
    4. hi huang

      yes

      agree

      我自己下單...看看結果怎樣

      3q 3q

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    5. 感覺很神奇,兩個空方的op加上一個多方的future ,大大有新的結果了嗎

      刪除
    6. hi william:

      後來沒有做

      因為發現 2 月份的 call , delta 的關係
      covered future
      會有風險.

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  2. Allan大:
    請問可以future*1口+SC*1+BP*1嗎,還是一定要三口呢?
    另外小弟的手續費為大40小20 OP17 如有需要小弟可介紹營業員(康和)

    回覆刪除
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    1. Hi William

      當然可以


      http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk-ii.html?m=1

      你的手續費真便宜
      有需要找你
      感恩感恩

      刪除
    2. Hi William

      當然可以


      http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk-ii.html?m=1

      你的手續費真便宜
      有需要找你
      感恩感恩

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