香港恆生指數 2800.hk covered call 策略

William Hsieh 已針對您的文章「期貨選擇權. 停損的方法」留下新意見： 

allan:感謝您的分享，小弟非常認同您的作法，但一直有個疑問，現在小弟的部位是sell future+sell put的組合，這樣的一個方式，我該在甚麼時候轉成buy future + sell call?指數7000點以下?如果多空部位長期存在，是否有一套計畫可以執行?當然這問題也涉及了口袋有多深了XD 

香港 恆生指數, HSI COVERED CALL BACKTEST, 期貨選擇權的經驗----MLPL 已經強制贖回,

Not a Blogger 已針對您的文章「2X ETN 有風險,要小心風險....... 再推薦一次被動收入.現金流的觀念」留下新意見： 

Allan 您好:在下於2015年中持有部分的MLPL也已經半年, 今日突然發現2/1 2016時有筆非我下單的交易賣出全部SHARE
. 我進場時是49.xx元 一路買到30左右. 然後我在TD AMERITRADE 網站再也蒐不到MLPL的報價跟圖表了.請問是我被強制平倉還是這個ETN已經被結束掉了??謝謝! 

持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測

鴟夷子皮 已針對您的文章「利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統」留下新意見： 

Allan大
我想跟你請教兩點
1.將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利，這樣不用每月轉倉
2.若要月月轉倉，是否要持有到結算，我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月
請教Allan大的看法
謝謝 

利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統

之前這一篇文章, ALLAN 就提出了 : 利用香港期貨 代替2800.HK

http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html

期貨選擇權. 停損的方法

FROM OOO:

HI ALLAN , 現在的另一個問題是，如果感覺開始要反轉了，要如何逐步操作了，我想了一整個晚上。先逐步減近月的空單，增加遠月的口數。然後再慢慢做cover call 。這樣可行嗎
？

艾倫交易系統 --- 賣近月期貨.買遠月期貨

FROM OOO:

ALLAN 你好，看到你寫賣近月，買遠月。http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html

也覺得很讚，也上網查了一下，發現也很多在說明。但都沒提到實際操作情況。如果期指一直往下，近月的部分在當月結算時，當然獲利很多，但遠月的也會出現很大的loss，這時該怎麼辦？

利用恆生指數期貨 代替2800.hk

所有財務金融工程的 書, 都有提到期貨和 現貨的關係,

期貨的公平價格fair price= 現貨的價格- 現金股息+ 無風險利率

這個 fair price怎麼推演?

Index futures plus enhanced cash management----- 超越ETF 指數型基金的方法

逸文 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見： 

Allan兄,恆指剛跌穿Weekly Big Band下線, 台指下快到了, 我在等待低買ETF的機會.但還是對掉下來的刀子有介心 

鴟夷子皮 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見： 
分批買入
我打算7500以下買入一口小台
6000再買一口
長期持有
再配合選擇權金流策略
每個月領現金 

Married put (married call) 策略 (II)--- put call parity

買權賣權平價公式(Put-Call Parity)：S + P – C = K

https://en.wikipedia.org/wiki/Put%E2%80%93call_parity

可以讓我們知道期貨和選擇權之間的關係, 如果價格有差異

就會有 套利交易的機會, 例如, 下面這個 舉例

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/0050.html

Married put (married call) 策略--- 為股票( 期貨) 買保險

FROM OOO:

今天真是大洗禮，印証ALLAN 分享的一些東西。比如印度人的CPR，iron condor守不住時，期指適時放空，確實可以守住sell put的激烈跌勢。感謝ALLAN 熱情 分享。

鴟夷子皮 已針對您的文章「ALLAN 交易系統 VS 期貨選擇權 策略」留下新意見： 
準備7500以下買入台指期長期持有
今天已經把1,2月put7700 賣方rolling到6,9月6000多點那裡，6,9月早現先已買入的put 發輝保護作用
1,2月的call賣方也rolling 到3,6月
近期低點應該會出現在明天或下禮拜
感謝Allan分享對我的啟發 

ALLAN 交易系統 VS 期貨選擇權 策略

wurenhuang 已針對您的文章「REVERSE synA. 策略-- allan 交易系統」留下新意見： 
請問作者是否有提到先判斷長期趨勢是往上或往下?這樣才知道要用synA 或reverse synA.例如長期趨勢往下,但是你一直用synA ,有點是往下接刀子.這時候如果是用reverse synA,則會穩當獲利.

REVERSE synA. 策略-- allan 交易系統

wurenhuang 已針對您的文章「0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?」留下新意見： 

Allan 你好
我最近有在構思類似你寫的策略,因此找到你的Blog,所以很高興得想跟你討論,你的策略適合用在波動不大的標的,例如:中華電信,如果用在台期指,當大盤盤整或小漲,小跌, 你會獲利;當大盤大漲時, 你的獲利會不如單純的期貨多單;但是當大盤大跌時,你的風險會很大,例如去年的8月股災,整個月跌幅最大達1500點以上,有被斷頭的風險.其次.現在大盤在8000以上,按照台股歷史與現在世界局勢,你作多風險會很大,我的策略可以說是covert call的相反,空台指期並且賣put,可以撐過8月的股災,希望能夠與你多討論,謝謝.

艾倫期貨選擇權包租公的方法— 回顧2015 , 展望 2016

Tseng Candice 已針對您的文章「0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?」留下新意見： 

Allan,新年好: 請問可以 "一口" 小台期貨 代替 "7張" 0050 搭配選擇權做包租公對嗎? 謝謝 

CPR AND synA 選擇權調整---- 祝大家新年快樂, 2016 猴年猴塞雷

from OOO:

感恩您在部落格中不斷教學，獲益良多。私下向你感恩。近日對你貼的印度大 哥cpr法，感興趣。請問，為了讓波動率進入自己的comfort zone,所以，期貨跟選擇權的配置，應該是1比2 ，或是1比3 嗎？

此外，如果行情一直自己看的方向去，比如多方，那cover call需停損嗎？就單留下期貨？

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0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?

鴟夷子皮 已針對您的文章「Profiting with Synthetic Annuities---利用選擇權, 資產配置的新...」留下新意見： 

Allan大大
請教您一下
長期持有7張0050與長期持有一口小台指
再配合選擇權策略
何者較划算
台指雖沒配息
但長期逆價差等於把息值包含在裡面了
台指雖然每個月要轉倉但手續費低
與0050比較 若0050一年一買一賣手續費還比期指貴一些
請教Allan的看法
謝謝 

期權投資策略第五版--- 投資組合保險

馬克東 已針對您的文章「Profiting with Synthetic Annuities---利用選擇權, 資產配置的新...」留下新意見： 
這樣三口資產，不就要120萬？
若發生大跌黑天鵝，是否就要趁沒跌深前出脫小台？ 

Profiting with Synthetic Annuities---利用選擇權, 資產配置的新選擇 (II)

繼續昨天的議題,

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/profiting-with-synthetic-annuities-i.html

Profiting with Synthetic Annuities---利用選擇權, 資產配置的新選擇 (I)

ALLAN 最近思考選擇權的策略,

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050.html

The Simplified Futures and Options Trading Strategy--- 0050+ 台股選擇權.... 傻瓜 收租法 (II)

馬克東 已針對您的文章「0050+ 台股選擇權.... 傻瓜 收租法」留下新意見： 

allan，您這策略真是不錯，跌的風險所在5000元，並強迫持有股票（沒人喜歡賠錢售出）
有問題想請教
(1)賣出call/put的區間怎麼決定？ （我只有五線譜與big trend，沒有ae2可參考）
(2)如果漲太多，sell call部分會損失，甚至讓原收入的權利金吐回去，賣出0050可以cover這部分損失嗎？
(3)若狂飆至9000，SC慘賠，出清0050去cover後，手中部就沒有持股，next month該怎麼賣？？！！
以上請教，謝謝您 

0050+ 台股選擇權.... 傻瓜 收租法

今天是台指 十二月結算日, 艾倫想做一個實驗,

非常的有趣, 就是要實驗這篇文章說的概念