2016年1月22日 星期五

利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統



之前這一篇文章, ALLAN 就提出了 : 利用香港期貨 代替2800.HK



最近我看了一本香港人寫的書:  歐陽一心 寫的

他也是利用香港指數期貨來代替etf  

原來很多人都知道這個秘密

FROM 期權投機客獲利手帳






歐陽先生買 香港指數期貨+ COLLAR STRATEGY... 來保護資產
每個月轉 倉,
過去十年以來的 BACKTEST , 年化報酬率11 %
VS 2800.HK 年化報酬率5.76 %

2008年金融風暴的時候, 最大跌幅 43.2% VS  2800.HK =63%....


這個策略還可以節省保證金, 你不必大量的金錢放在2800.HK,
剩下的現金可以放在收利息的帳戶, 照樣得到> 指數報酬, 而且可以製造更好的ALPHA



前幾天和美女聊天, 我跟  美女說: 
根據我的經驗
在大趨勢的下緣, 多空交戰非常厲害,
現在只剩下美國可以觀察, 關鍵價位SP500=1840
結果當天晚上 2016-1-20 , 美國股票大跌,
早上醒來. 後來居然反轉向上, 上下震盪 ,多空交戰非常厲害
這些事情 非常有趣,



這是昨天的SP500 AE2 已經反轉向上, 今天香港股市繼續 大漲

這些關於艾倫交易系統的觀察, 都可以給我們一些有趣的想法,
這是巧合嗎?? MAYBE OR MAYBE NOT
我們可以繼續觀察下去

艾倫開始 BUY 2016-9 FUTURE , 減少空單口數







allan lin 2016120日 星期三寫道:
hi  美女

 對啊
 在大趨勢的lower band 
 會上下震盪很厲害


 我現在在觀察美國
如果跌破 sp500=1840
 可能要小心

 可以繼續用選擇權過期貨,  加碼避險



美女
我覺得   如果把期貨當作ETF ,  用投資的眼光比較好
 不能用投機的眼光
 因為一般人沒有辦法接受上下的   市場震盪

BUT  把它當作ETF  到時候就是準備   轉倉

 香港人  的做法也不錯

 HSI 指數期貨加上選擇權....FUTURE + COLLAR  

 可以節省保證金

 不會有保證金  追繳的問題

 而且可以減少資產的波動

 這些想法真的很讚

 完全可以用在台灣股市

 節省很多交易成本








8 則留言:

  1. 12月到現在約2個月,我的期貨帳戶報酬率約12%,期間的大漲大跌,我根本就預測不了,我只是先在遠月遠價外買入買賣權,然後賣出近月較靠近價平的價外買賣權,若行情大漲大趺,就rolling到更價外,此時遠月遠價外的買方就發輝了強大的保護,再配合指數的高低,看是要買入期貨或是等待賣出期貨,真的,交易從未如此輕鬆自由自在,感謝Allan給我的靈感,謝謝

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  2. 買個股真的常出現一些莫名奇妙的事
    等到發現有問題時已經過了好幾年了
    待我細數
    高鑫零售,中國量販龍頭,很明顯很賺錢,但因為網購崛起,而面臨威脅
    F楷傑,標到越南彩券發行權,結果負責人死亡,又卡在各行政問題,遲遲無法正式發行
    中國金屬資源再生,做假帳
    SSA ,負責人被普丁整,這誰想得到
    CIG ,PE 跌到2倍,太不可思議了
    崑洲國際,柬埔寨最大民營企業,工人罷工,一下子獲利就少一大半
    SALE,淡水河谷,全世界最大鐵礦砂公司,沒想到可以跌到這樣

    我還是會買個股,只是會更加慎重

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    1. HI 皮哥:

      我的想法和你完全一樣

      也要謝謝您的指導

      3Q 3Q

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    2. HI 皮哥:

      你這個策略很讚..... 3Q 3Q , 收到收到::

      先在遠月遠價外買入買賣權,然後賣出近月較靠近價平的價外買賣權,若行情大漲大趺,就rolling到更價外,此時遠月遠價外的買方就發輝了強大的保護,再配合指數的高低,看是要買入期貨或是等待賣出期貨

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  3. Allan大
    我想跟你請教兩點
    1.將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利,這樣不用每月轉倉
    2.若要月月轉倉,是否要持有到結算,我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月
    請教Allan大的看法
    謝謝

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    1. HI 皮哥:
      你說的這個問題很有趣
      可以研究看看

      每個月轉 倉有好處
      因為 逆價差的關係

      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050-vs.html

      也許可以BACKTEST 看看 遠月的 期貨結果如何

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    2. 每個月轉 倉有好處
      因為 逆價差的關係---- ( 改)


      每個月 結算有好處
      因為 逆價差的關係

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    3. fyi

      http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/0050tw.html

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