2014年4月12日 星期六

利用 曾氏通道, KAMA BB BAND 放空 etf 和 反向 (inverse) etf … BUY PUT ---- SH .RWM



美股重挫 那指跌破4,000點

2014041304:09工商時報 記者蕭麗君/綜合外電報導

周五那斯達克指數在生技股續遭賣壓轟炸拖累下,收盤指數摜破4千點大關,為2月3日以來首見;美股3大指數周線全面收黑,標準普爾500指數、那斯達克指數更創下2012年6月以來周線最大跌幅。



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

這次因為手癢. 我買了 SH----SPY 反向ETF , RWM-- IMW 反向 ETF
 http://allanlin998.blogspot.tw/2014/04/index-index.html

會有這個想法, 是因為
當時我利用, TIVO 教授的 EXCEL . 賣出 AZN, VOD , GSK
http://allanlin998.blogspot.tw/2014/03/vs.html

我觀察之後, 十分神奇, 英國股市果然下跌..讓我十分驚訝

於是我想找美國試試看, 所以時間上沒有 抓到 TIVO 教授EXCEL的最高點
否則這一次績效會更好
在買之前. 我都計畫好了. (可以參考下面的計畫)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://allanlin998.blogspot.tw/2014/04/index-index.html
對於美國, 我一時手癢, 買了 SH (SHORT SP500) AND RWM (SHORT RUSSELL 2000)
因為美國的趨勢線一直向上. 我預計 TREND LINE ( MEAN )的地方回補, SO 我覺得他的預期獲利不高 ( MAYBE 5-10%) , 面對這麼少的預期獲利, 我也不知道,買這個做什麼, 也不知道結果會如何.ONLY BECAUSE OF ITCHY HAND.... ANYWAY … 就實驗看看吧. 我猜測自己 不久就會停損 OR 停利
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

目前我的計畫已經達成, 已經接近跌到趨勢線, 可以獲利了結,




這個方法, 是利用   曾氏通道, KAMA BB BAND 我個人 SOP 的相反做法, 提供大家參考參考

當然這一次 獲利, 不算很多, BUT 意義十分重大, 因為只要有這個經驗, 下次遇到機會 , 我會找本益比最高,市值最小的 ETF, 利用    曾氏通道, KAMA BB BAND .作為輔助.      例如..買入. 3X 反向 ETF (TZA)

因為以前沒有買過 反向的 ETF. 所以研究了一下
如果你要放空一個市場
有三種的做法
用美國 SP500為例
1.放空 SPY
2.買 SH
3.買 SPY PUT

其中 反向的 ETF … 有一些 TRICKY … 跟我們想的不一樣
相反方向的 ETF, 他使用每日漲跌幅基準
SO 如果遇到上下震蕩厲害的時候, 你的方向就算看對. 你也會賠錢, 所以不適合長期持有
如果一個 連續上漲的股票市場, 買 相反方向的 ETF , 比放空賠得比較少 ( -33.1% VS -27.1%)



如果一個連續下跌的股票市場, 買 相反方向的 ETF , 比放空 賺的比較多 (+27.1% VS +33.1%)





但是萬一遇到, 上下震蕩厲害的時候, 你的方向就算看對. 你也會賠錢  (+18.5% VS – 35.8%)



這些想法十分有趣, 跟各位親愛的網友分享,大家可以參考參考
(BTW 英國在跌,, GSK 要接近悲觀區... 大家可以注意)



( 關於 SELL ETF , BUY INVERSE ETF , AND BUY PUT 三者的比較....可以參考下面文章)
http://seekingalpha.com/article/822201-dont-sell-yourself-short-etf-edition

長期來說  直接放空  績效比較穩定,,比較不會有問題...sell spy vs buy sh vs buy spy put ......

2 則留言:

  1. Allan 大,先謝謝您無私的分享。月前接觸您的文章後,提到中國移動那篇~因為沒有委複託買它在想港的股票,所以用現有的Scottrade買CHL 它在美國的股,當時用曾氏看它是在極悲觀區,現在獲利中~真感謝您。也因為讀到4/4均值回歸那篇,我覺得NASDAQ 已漲過S&P 太多,所以我選定QID & FAZ二檔放空NASDAQ&金融股,目前FAZ獲利較多,QID小獲利,因此我再回看曾氏圖(不會PO圖),二張圖目前都是大回檔但差別~一個再樂觀區、一個則在悲觀區,我該如何解讀? 又或者我應該參考曾氏的QQQ & FAS 來反向做比較好? 請您指正, million of thanks.

    回覆刪除
    回覆
    1. hi joy :

      我查了一下 fas 2013/4/2 split 3 for 1
      所以價格不對 需要還原價格

      另外, 對於反向的etf 不能使用 chan's channel
      理由就是...上面這篇文章所說 tricky 的地方 (他是用每天漲跌幅相反方向)

      so 我直接用 spy iwm qqq...原版的比較準. 比較容易思考

      (fas (3x bull) 應該也不行)

      刪除

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...