利用 60 days 移動的曾氏通道. 買賣 香港恆生指數策略---- 量化投資, 丁鵬. james simons

這次我去大陸
看到一本很有趣的書---  丁鵬所做的-- 量化投資—策略與技術,



他在序言就講了一個故事, james simons 是一個天才數學家, 成立的大獎章基金, 連續20年, 每年賺60%, 從來沒有出現虧損,
1989-2007 年化報酬率 35%, 若是加上基金經理人的 績效獎金 44%. 年化報酬率高於60%. 2008年的金融風暴,績效也有 80%, 被稱為 simons 的神話 , 他的績效遠遠大於股神巴菲特

james simons 他是如何做到的? 事實上全世界沒有人知道, 所有進入他基金公司的人, 都需要簽保密條款,
一輩子不能透露, 但是我們知道, 它是利用精確的數學模式, 結合現代的數學理論 和 金融數據, 將這些定量模型化, 目前量化分析, 已經與基本分析.技術分析 並駕齊驅, 成為三大主流

他的觀念十分的簡單 就是, 只要有波動, 就能夠 buy low and sell high … 買低賣高.. 如此而已

我在書上看到程先生的一個市場擇時的方法

程志田，新量化择时指标之三BBCurve ——牛熊线实现完美择时，国海证券金融工程研究

它利用布朗運動, 波動性,預測性,作出了一個  牛熊线.. 真的十分完美, 年化報酬率 40%

程先生, 它的參數, 我是看不懂,but 我想利用 60 days 移動的曾氏通道 (trend line 也有預測性, sd 就是波動性) , 來做出同樣的 牛熊线

我設定 60%= bull line .. 40%= bear line …. 這應該是當作一個濾嘴 filter

站上 bull line 開始 buy ( but if trend line 方向向下, 先觀察幾天, 看是否trend line 方向改變 .否則會越來越低, if trend line 方向向上, 跌回到 bull line 可以再買 ) 75% 95% 樂觀區.開始減碼

我目測 back test的結果, 也是十分的完美, 成功率接近 100% . 年化報酬率 30-60%,, 這是一個順勢的做法, 不像是逆勢 contrarian的做法, 需要忍受套牢,   需要資金做支援.  我覺得很讚    不忍獨享, 想跟我的好朋友分享

祝大家新年愉快