改良 Perry J. Kaufman---Adaptive Moving Average System 佩里.考夫曼 自适应移动平均系统---- b b band

Chiang Huang 已針對您的文章「Perry J. Kaufman---Adaptive Moving Average System ...」留下新意見： 

Allan兄好：
http://quantitative-tradingg.blogspot.tw/2013/10/adaptive-moving-average.html
發現一個有趣的事。當EfRatio小的時候，就是盤整之時。
Chiang 
小工友 已針對您的文章「Perry J. Kaufman---Adaptive Moving Average System ...」留下新意見： 
不知這跟曾氏比起來哪個優些呢? 改天我也來拿台股指數試試.. 








在上一篇文章發表之後, http://allanlin998.blogspot.tw/2014/02/perry-j-kaufman-adaptive-moving-average.html
受到很多社團高手高高手的指導, 尤其是 tivo教授的指導, 他告訴我 ama 勝率不高 30-40 %, 後來我看了一下, 果然,勝率不高
但是這跟我目測的相差很多, 各位看這個圖, 不要看數字, 看起來十分完美

後來我發現問題在 data 數字的變動很少, 你眼睛看不出來線條的變化,
但是根據規則, 它已經發出了買賣訊號



為了改善這個. 我故意把 filter 放大, = sd x 2 ( 考夫曼的原始設計 x0.15) , 我設定 buy if ama dama>0 ,,,,sell if dama<0<- sdx2
這樣果然效果比較好, 可以買到很長的波段, but 勝率仍然只有 35.71%, but 可以做到 大賺小賠 ( max 獲利=80.5% ,,, max 損失=13%)




這樣的勝率仍然很低, 我想到把它改成 bb band, 他有一個好處, 就是可以摸底 , 上下 band = 2sd
買賣規則是, buy 底部回升> m-sd ----> if ama 方向向下, 碰到ama就要sell, if ama 方向向上….. sell if 高點回跌 m+sd …目前看起來還不錯. 我先學一學excel 多條件的 if 的寫法, 再來回測看看 (btw 改良 ama bb band 目前顯示 m-2sd, 如果, hsi 股 市再向上, 我 2/5 真的抓到 2800.hk 最低點)

根據tivo 教授的 excel , 考夫曼 ama 真的可以抓到大牛市, 大家可以看上海綜合指數, 真的大賺小賠, 可以躲過兩千零八年的金融風暴

 so 各位可以使用 bb band or 遠遠的看圖, 趨勢會非常清楚, 我印象很深刻, 2013 五六月份, 媒體還在宣傳, 新加坡不動產基金賺很多, 叫大家進場, 大家看看這個圖, ama 已經向下, 你不能進場作多, 會一路套牢到現在