利用 ANDREW POLE 統計套利的方法, 買賣港股新加坡股市策略---曾氏通道, 評估台灣股市

在 ANDREW POLE 統計套利這一本書中, 開宗明義就說明, 如果沒有均值回歸, 就不會有統計套利,

他在書上舉了一些例子, A POINT BUY AMR SELL CAL,,,, B POINT BUY CAL SELL AMR

我也利用他的方法, 來看一看香港 AND 新加坡股市, 中間是不是可以統計套利

依照這一次的經驗(這一次2014 又有人在大喊股災來臨), 目前我有買到波段最低點, 主要我觀察新加坡股市跌不下去, 大膽推測香港股市也會落底, 果然被我猜對

我感覺他們兩個之間有一些關係, 香港和新加坡股市, 都是以法人為主 (60-70%). 新加坡股市的成交量很小, 波動性也很小, 香港股票市場大概是新加坡股市的十倍交易量, 衍生性商品十分發達, 所以港股的波動性很大

我計算的 STI VS 香港恆生指數 每天的漲跌幅相減  (STI-HSI) M SD … 得到有趣的結果, 2014-2-5 , HSI 最低點, 果然是位於 M+SD 的位置, 觀察過去 2011-9 . 那個最大的SPIKE , HSI 急跌到 17000, 不到5個禮拜, 又回到 20000, SO 均值回歸, 真的十分有趣.

法人的操作十分簡單, 只要 M+ SD OR M-SD, 的地方 , 買進賣出相對的指數, 當他回到M , 就平倉. 很快就可以套利成功

目前,個人操作, 只能單邊操作, 但這個想法, 還是十分的好, 可以讓你收穫滿滿

最近有網友恭喜 我 EIDO, THD 賺錢, 我跟他說, 我的時間是設定 1-2 YEARS, 預定獲利 20-30%.. 有了 ACPE , CHAN 通道, AMA BB BAND , 套利交易等等的觀念, 我不敢說100％的把握,但是應該有接近 100%把握, 各位可以看看 我的實驗結果 (我的交易紀錄都有 PO 出來)

我覺得最簡單的方法, 就是在悲觀的時候 , 定期定額, 在樂觀的時候賣出去, 這件事情都不用花太多腦筋. 不必花太多時間, 值得強力推薦

在網路上有一些討論, 我覺得很棒, 想跟各位親愛的網友分享. 觸發熊市的原因有五個條件,

http://allanlin998.blogspot.tw/2013/09/ii.html

大家可以複習看看, 不要一天到晚道聽途說, 2013 有人大喊股災來臨, 我買到了最低點, 2014 , 又有人在大喊股災來臨, 目前來看,還是買到最低點..., 有了這些工具, 大家會脫離情緒的干擾, 祝福大家, 事事順心

FROM Fb社團

艾蜜莉 Allan Lin 大:看了您新加坡指數的圖，覺得很棒。請問，有目前台灣加權股價指數的圖嗎？因為我覺得台股好像也是有點過熱，想知道以您的量化投資，分析起來是不是差不多的結果，謝謝

Allan Lin Emily 我用 pbr 1.7多 距離太熱 2.0 還有一段距離 回去我找 chan passway and ama 給你看看

Allan Lin hi emily twii pbr (我自己設定 buy ,pbr=1.5 ....sell pbr=2)

Allan Lin hi emily long term chan passway (since1999)

Allan Lin chan twii 3.5 years

Allan Lin twii ama m sd

Allan Lin so 長期的 chan ,,跟pbr 基本面一樣, 我覺得還好

Allan Lin 短期的 ama , chan 是在相對高點沒有錯

Allan Lin 因為 twii per 太高, so 我沒什麼興趣, now twii=per17-18 hsi=10-11, sti per=12.多.... so 我一直在觀察香港, 新加坡股市

艾蜜莉 了解~~3Q Allan大。那我可以解讀為，台股短線過熱，有修正的可能性，但非長線崩盤，所以股災還沒那麼快來臨嗎？

Allan Lin hi emily 股災是系統性的風險, 通常發生在利率很高的時候, 目前都是修正 , 這件事情我的體會很深

Allan Linhttp://allanlin998.blogspot.tw/2013/09/ii.html

Allan Lin 2013 xxx 大喊股災來臨, 根本就是修正而已, 我買到最低點, 2014 這一次也是一樣 xxx 又在喊一次, 我又買到最低點

Tivo Chang TWII vs P/B Band

Allan Lin HI Tivo Chang 我觀察你的 PBR 圖形, AND CHAN SINCE 1999.... 發現的有趣的事, 你的PBR=1.9= 9240.8 ,,,CHAN 75% 樂觀線= 9275.31... ONLY 相差35點. PBR=2.2 =10699.8 ,,, 95% O LINE =10231.66..(SO PBR=2.2 可能接近99% O LINE). 這兩個有類似的地方,,,非常有趣 ,,, SO TWII長期的 CHAN PASSWAY 跟別的國家一樣, 跟基本面有關

Tivo Chang To Allan Lin 我抓的P/B點....經過實證...不必最佳化這樣就很好用了...

Allan Lin Hi tivo 我同意你的說法 我的意思是可以把
Chan 應用到別的國家 因為別的國家per pbr 資訊收集很困難