2014年10月2日 星期四

聯博-全球高收益債券基金 標準差的研究--- 樂活投資五線譜 非常適合投資債券基金

我之前研究 聯博-全球高收益債券基金. 都是利用土法煉鋼的方法, 我先進去 funddj




http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012001.djhtm?a=ALZ60



看看他的圖表, 看着看着, 就會突然看出一些東西, 讓你非常的高興




大家一定有興趣, 我到底看到什麼, 我看到的第一點



  1. 債券基金, 他的波動比股票 較小, but 績效不一定比 股票差, 我一直在回想, 如果2008 金融風暴
我只要買 債券基金, 就不會碰到 不可恢復的損失......  ( from moneydj)












  1. 我又看到 負報酬的機會不多, 而且  只要當月 負報酬. 下個月 正報酬的機會就很高, so 我當時就想到一個策略, 如果當月有負報酬, 要記得進去 buy










後來, 經由不斷的閱讀,我了解 這些就是常態分布 標準差的概念, 我上面的觀察, 就可以機率來表示
so 改成學術的語言, 叫做 當價格 跌到 2sd 以下的機率只有 2.2%






我們可以去 聯博公司 download 有關的資料來算一算 (公司網站data ,,, copy ... past e to 我自己excel)
證明這一些想法.......






 負報酬的機會不多, 而且  只要當月 負報酬下個月 正報酬的機會就很高,


bingo .... 我從 download data ,,, 計算三年 每個月的 sd.=1.867%.. 再把它轉換為 三年 sd
=1.867 x(12)^0.5= 6.47% .....wooooow.....和公司計算的一模一樣, 我覺得十分的高興



全球高收益債券的波動性很大, 要小心, 你如果買到高點, 會把一年的獲利都吐回去, 讓人家沒辦法接受
but 只要你有這個觀點, 以後不用計算那麼多, 只要利用樂活 五線譜, 一個按鈕, 就幫你搞定, 真的十分的好
它可以讓你不要賠到價差.. 我們可以利用這個方法 賺到 1. 現金殖利率 2 價差 3. 匯差 (如果有機會的話)



我從慢慢的觀察, 到貫通這個想法, 真的覺得...是個聚寶盆, allanlin 不忍獨享. So 很高興跟各位親愛的網友一起分享


你可以同時參考

債券基金



28 則留言:

  1. Allan大http://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=3188305&p=1
    這位債基分享的人使用方法也是出現向下窟窿時買進,跟你統記出現負報酬時一樣,方法跟曾通一樣有異取同功之妙耶。
    還有我想問,聯博怎麼一年配的比一年少呀?

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    1. 因為fed 利率越來越低

      你如果是公司債的發行人
      只要比市場利率高一點
      就有人會 buy

      so 他的配息當然越來越低

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    2. 那利率上升呢?配息會不會應此向上調呢?

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    3. yes

      那是一定的

      不然怎麼有人會買你的 公司債

      他中間的差別叫做 spread

      你可以 google my blog

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    4. ㄚ...小弟看你的部落格看了一年多,看來還有漏網之魚,感恩,感恩,馬上google

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  2. Allan大,新手請教一下,這五線譜圖真漂亮,請問是用excel做的吧? 是否有可以download的地方呢? 謝謝!!

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    1. 嗨...可以加入alpha168社團,裡面有曾氏通道excel下載,五線譜就是曾通

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    2. hi 習之兄:

      3q 3q

      感恩感恩

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    3. 感恩感恩,小弟瞭解了!!

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  3. 嗨,allen請問你為何會選擇買買高收益債卷基金,而不直接買JNK,HYG高收益債ETF呢?
    是因為美股tax的關係嗎?如果買債基會有tax的問題嗎?

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    1. yes , the same

      tax=30%

      美國政府把它當作 基金公司分給你的 dividend

      not interest

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  4. 目前全高債一年利差約還有4.59%. 然怪在台灣還是蠻吸引人的.
    重點是Allan您真神啊!10/1進場剛好搶到位階在"1"的相對低. ..高手!!

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  5. from ooo:

    Allan你好~請問圖一的比較圖中:
    (SPY)SPDR標普500指數ETF(54.62%)
    (ACWI)iShares MSCI全世界ETF(30.96%)
    要加入這兩個跟聯博全球高收益債券基金一起比較,這兩個是要在哪裡按呢?

    http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012001.djhtm?a=ALZ60
    只看到有"基金跟指數"好像沒有ETF可以加入比較??
    最接近的只有以下四種,但是都不是你圖一的那兩種。難道是要加入會員才有額外的功能??

    計算三年 每個月的 sd.=1.867%.. 再把它轉換為 三年 sd=1.867 x(12)^0.5= 6.47% ---->EXCEL要怎麼按呢?
    圖四的EXCEL中G欄位的數字0.019823和6.87%和0.01867和6.47% 要怎麼按呢? 可以參考看看你的EXCEL檔嗎? 




    hi ooo:
    1.sorry 在這個 etf 網站才 有
    http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0009.xdjhtm?etfid=SPY


    2.已經上傳 http://ge.tt/4zCanDZ

    ab high yiely fund v2.xlsx

    參考參考... 每個月的 sd to 每年的 sd ----> month sd (12)^0.5

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  6. 感謝allan的資訊分享。小弟目前正在收集關於海外複委託的資料,因緣際會下找到您的網誌,內容豐富有如寶山,著實讓小弟開了眼界。
    小弟愚昧想向allan請教,關於聯博全球高收益債券基金不是還有歐元計價? 近期歐元大跌至曾式通道75%悲觀區,為何不選擇歐元計價以達到賺取股息、價差、及匯率的目標呢?

    另外,可以跟allan索取複委託的相關資料嗎? 謝謝

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    1. hi mousan:

      1. 你說的euro 標的物,我都有買... 很可惜富邦 複委託, 沒有聯播.... 我有買進另外一檔, 我的部落格都有秀出來

      2. please 開通你的 google plus... i can not pm to you now

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    2. 不好意思,平常沒在使用google plus。現在已開通,麻煩您了。

      因為在查詢資料時發現聯博高收益債券基金有分美元計價與歐元計價。
      但由8月初至今美元計價淨值小跌1.5%,而歐元計價則淨值上漲5.7%。
      本來想了解一下是否是因為價差關係而決定選擇美元計價,沒想到只是單純因為富邦沒有聯博歐元。
      謝謝您的回覆。

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  7. HI MOUSAN:
    簡介不存在

    無法顯示您要求的 Blogger 簡介。 許多 Blogger 使用者尚未選取要公開共用他們的簡介。

    你可以直接寫下你的 EMAIL ADDRESS

    收到PM ..記得把部落格的 留言刪除

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    1. 收到PM ..記得把部落格的 EMAIL ADDRESS 留言刪除

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    2. 作者已經移除這則留言。

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    3. 已經收到了,非常感謝。

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  8. allan大哥您好:基金新手幾天前來這看到了你網誌.真是如獲至寶.但對這五線譜還是有點不熟悉...想請教allan大可否告知在哪可查到基金的名稱代碼.像富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股.這代碼是TGTRX對嗎?謝謝.

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    1. hi veyon:
      http://allanlin998.blogspot.tw/2014/08/yahoo-ticker-symbol.html

      check mutual fund

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  9. Hi Allan 大大 ...
    我想跟你要 基金手續費 0.2% 的方法 ...
    感恩

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    1. hi yang

      pm to your google hangsout already

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