2015年8月27日 星期四

利用台灣景氣領先指數, 每個月變化量, 買賣0050.TW 2800.HK策略


(
以下為學術討論,沒有任何鼓勵,要約的意思,個人投資,需要獨立判斷,注意風險



本網頁資料僅供研究參考用途,任何資料均不應視為對買賣證券之投資建議。


國家發展委員會, 每個月會公布台灣景氣領先指數, 還有景氣對策
燈號和指數







如何利用這些資訊,我很久以前就研究過, 當時是因為 GDP , SO一起研究,
景氣燈號( 分數)有一些問題, 像今年接近萬點, 景氣燈號 分數不高,
SO 你如果只有根據這個指標, 認為還很安全

GDP 也是一個落後指標, 3 個月公布一次, 有人想利用GDP YOY, 提前預測GDP, 我當時做了一個小小的測試, 成功率也不高

而且,去年大陸股市 飆漲, 和大陸的GDP , 幾乎沒有關係


我當時研究的結果, 可以利用 台灣景氣領先綜合指數, MOM 月的變化量,
買賣 0050.TW , 這個成功率有百分之90, 如果再配合五線譜, 在景氣領先綜合指數MOM,
開始變為負, 開始找賣點. 可以賣到最高點 (2015-2  才開始MOM <0..... SO 2014  可以不用SELL股票)




目前全世界的景氣 聯動, 我也做了 上海 綜合指數.恆生指數 (LOG INDEX PRICE), 的比較.
我覺得這個方法很讚, 配合五線譜更是如虎添翼





VIX 突破KAMA 2SD, 昨天回來 2SD 以內, 艾倫手癢,
準備開始炒底.. 這個只是我的實驗報告, 沒有任何鼓勵要約的意思, 大家只能在旁邊觀賞
... ( 保守的人,需要等到 大趨勢指標回來再說)










42 則留言:

  1. 哈我早Allan一天進場 2800...

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  2. Allan哥您好, 這兩年多來追蹤您的部落格, 給我很大的啟發,
    只能說您真的是個學習能力很強的人, 又願意不藏私的分享,
    非常感謝您這段時間的教導,
    因為您已經公告可能會退出部落格, 在上提早向您致謝,
    之前部落格消失又復活時, 您曾經分享備份的資料,
    若您有一天真的決定淡出部落格,
    是否也能把備份的資料分享一下, 我很擔心你的部落格有一天因為突發狀況消失,
    這個部落格裡分享出來的知識決對價值千萬,
    再次謝謝您

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    1. fyi

      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/blog-post_28.html

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  3. allan大這方法很棒啊
    請問台灣景氣領先綜合指數之MOM 月變化量圖是自己畫的?或是有網站提供啊?
    同樣地,上海綜合指數及恆生指數該去哪找呢?
    感謝

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    1. fyi

      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/blog-post_28.html

      刪除
  4. 請問allan大
    如果2800.HK跟高收益債,如何取捨呢?
    因為上次有看到您說高收債不得不投資能源標的
    所以想問看看.看法,謝謝~

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    1. hi lee:

      兩個性質不一樣

      股票當然賺得比較多

      but 他的 波動很大... 很多人都沒辦法忍受

      高收益債卷, 根據 benchmark 有好處也有壞處

      富蘭克林新興市場債卷基金, 給經理人很大的彈性


      結果哈博士. 脫離指數, 重 壓烏克蘭 bond

      目前烏克蘭 bond, 履約困難. 已經開始跟債權人協商

      造成富蘭克林債券基金, 績效 < < benchmark

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  5. 這個部落格裡分享出來的知識決對價值千萬 +1

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  6. 之前allan大有說過,最簡單方式就是聯博高收+全球型FUND,目前還適用嗎?
    因為前陣子有看過您說高收益要先暫停,等回大趨勢?
    所以現在您操作方式有變動嗎?

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    1. 高收益債券基金…… 性質 和股票一樣

      操作的 方法跟股票 也是一樣

      原來sop就是這樣做

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    2. 高收益債券基金沒有大趨勢
      只能用jnk hyg....代替

      刪除
    3. http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/ae-force-index.html?m=1

      刪除
    4. http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/ae-force-index.html?m=1

      刪除
    5. 高收益債券基金沒有大趨勢
      只能用jnk hyg....代替

      刪除
  7. 那想再請問,如果依照存股的概念,0056跟2800.HK,您會比較偏向哪個?
    兩邊費用,是不是扣掉稅金那些,2800.HK總費用還比0056便宜?
    還有如果用大趨勢,設定JNK也是用3年嗎?股票型的也是3.5年嗎?
    謝謝~

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    1. hi lee:
      當然是2800.hk . 這是我的想法... so 你自己要考慮看看, 你要認同中國香港的趨勢比台灣好,
      如果用費用率 當然是2800.hk... 總費用<0.1% 完全免稅 ( 海外所得670w 台灣免稅)

      0056.tw 他給我的股息, 我的所得稅 is 45%

      另外大趨勢的問題:

      Q: allan大哥
      對於文章中常說的「刻度調小」,是指data range依舊抓取3.5年資料,
      但是使用weekly或是daily進行刻度調小?
      或是data range 可改為抓取1年或半年的數據資料?


      Allan:
       大趨勢的計算只有 20 data,  比如說二十天.二十周.二十個月
       你要觀察的時間長度> 20 , 就OK了





      Q:allan桑
      請問上圖EXCEL,在interval下面的weekly下方 有一個7,旁邊又有一個83
      請問這兩個數字是甚麼意思??

      A: from tivo:

      公式運算的中間數字

      不要動它


      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/04/q.html#more

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  8. 所以目前高收益就是等JNK站上線再買入吧?
    還有想請問如果像美國收那種優質債,大趨勢要輸入甚麼代號?
    另外今天有跑1402.TW大趨勢,他有突破low band,代表可以買一些看看嗎?
    還是個股不適合用大趨勢呢?
    謝謝~

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    1. 1 http://allanlin998.blogspot.tw/2014/08/yahoo-ticker-symbol.html

      2. 個別股票可以用, 這個我之前有用過. 但是個別股票要看基本面.
      你要準備 設想: 站上lower band but 後來繼續破底的時候.怎麼辦

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  9. 這就是傳說中夢見的參數嗎 ?

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  10. https://www.facebook.com/1516john/posts/1020687451296151?notif_t=notify_me_page

    ALLAN 大大你好,這是我對HSI 的一些看法,
    看似跟你的做法 有點出入的樣子,
    但我是抱著一起交流跟討論而來的
    希望ALLAN大大能給點意見
    而因為這邊不能貼圖,我只能 貼上我FB 的聯結了~

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    1. wow 果子哥:

      li hai li hai

      原來今天 hsi 大跌 485 points
      是你放空的

      我今天買2800.hk
      2828.hk 上午買不到. 下午 全部成交

      你的第一個圖, 周期 率... 已經到了m+sd .
      so 根據我的紀律 buy 2800.hk

      你的方法很有趣. 這種空頭下跌的盤
      做空可以 賺得比較快.賺很多

      li hai li hai

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  11. ALLAN好,EXCEL上2015/8月發布的7月領先指標,是要對應到2015/8的收盤指數嗎? 這樣有點像當月的同時指標

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    1. 八月發佈的是七月統計完的,而七月的領先指標可以代表預測八月狀況,八月底才看到上個月統計的領先指標,因為資訊時間不同步感覺像是delay變同時。

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    2. 景氣領先指標 用來預測未來3-6個月的景氣方向.



      股價也是 景氣的領先指標

      刪除
    3. 景氣領先指標 用來預測未來3-6個月的景氣方向.



      股價也是 景氣的領先指標

      刪除
    4. 景氣領先指標 用來預測未來3-6個月的景氣方向.



      股價也是 景氣的領先指標

      刪除
    5. 了解,股價包含於領先指標的計算,而領先指標是預測未來3-6的狀況,所以即使資訊發佈晚一個月仍可用MOM參考判斷未來景氣是否將要反轉。

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  12. Allan大
    小弟最近拜讀 “利用台灣景氣領先指數, 每個月變化量, 買賣0050.TW” 文章 也同時觀察景氣燈號
    想要找尋0050相對便宜的買點.. 錯過了$55 目前已經到$63

    然而目前景氣燈號連續兩個月是藍燈 (6, 7月)
    pbr 值 1.5x (8203 點)目前大盤 8259點
    用五線譜 看似乎回到 tl-2sd 線

    自從2015/1 MOM < 0, 表示 開始找賣點.. 但是沒有提到買點...

    請問買點指標 可以用MOM 來輔助嗎?
    薛教授提的在1.6x 持股70%... 1.3x 持股100% 似乎代表目前應該還是要買進
    但是0050 股價離上次最高點 $73 目前 $63 只有$10 價差

    讓我覺得似乎價錢並不便宜. 如果算儲值率 那也不高
    是否可以指點一下 是否還有其他指標來增加買進長期持有的相對低點信心...

    感激

    michael

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    1. hi chang

      q.自從2015/1 MOM < 0, 表示 開始找賣點.. 但是沒有提到買點...
      a buy point.....利用大趨勢 excel ,,, or ae2 ( 會領先大趨勢) buy ---- 可以看這些圖



      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/09/reits.html



      q....請問買點指標 可以用MOM 來輔助嗎?
      a. 看起來不太準


      q..薛教授提的在1.6x 持股70%... 1.3x 持股100% 似乎代表目前應該還是要買進
      但是0050 股價離上次最高點 $73 目前 $63 只有$10 價差

      讓我覺得似乎價錢並不便宜. 如果算儲值率 那也不高
      是否可以指點一下 是否還有其他指標來增加買進長期持有的相對低點信心...


      a. 這是心理上的盲點, pbr 的方法比較準, 我跟你保證 , 只要景氣好一點,一定會突破高點--73
      but 我自己也很難突破這種心理障礙


      from
      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/0050tw-vs-0056tw-vs.html


      至於我 , why buy 0056. 主要是因為心裡的 錨定現象. 我認為0050.tw現在很貴, but 這種心裡的錨定現象 沒有什麼道理. 只是個人的盲點和偏見....... 我也覺得 如果台灣的產業,繼續賺錢., 0050 一定會在突破高點. So 0050.tw 我覺得也不錯

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    2. 作者已經移除這則留言。

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    3. q....請問買點指標 可以用MOM 來輔助嗎?
      a. 看起來不太準

      sorry ... 應該是說 mom>0 可以參考, but puy point , 時間會有點 delay

      刪除

  13. michael chang 已針對您的文章「利用台灣景氣領先指數, 每個月變化量, 買賣0050.TW 2800.HK策略」留下新意見:

    allan 感謝你的詳細分享 真真實實感受到主內弟兄願意分享的心
    對於MOM 參考方式 我也看到在其他網站上有相同的分析, 事實上作法包含了MOM > 0 當作進場的參考點 (一次買進) 當然我相信Risk 一定是有的 尤其是景氣領先指標似乎事後會有錯誤修改的可能性, 如此一來可能就會影響到轉折的正確性

    http://minamino1119.pixnet.net/blog/post/83788468
    所以或許是因為這樣, MOM < 0 轉折當作賣點提醒 會比 MOM > 0 當作買點參考來的更加有價值 畢竟一次買進 (全壓) 還是有風險的
    不過因為用以上的方式交易的次數變少, 非常符合 香港王教授的交易建議, 避開股災犯錯的機會 獲利的機會就大很多
    回到0050.TW目前股價, 小弟我可能還是覺得有心理障礙覺得相對偏貴

    1. 用日K值看 目前在80 以上, 周K值在38 . 沒有在<20以下區塊 (施昇輝先生方法)
    2. 大趨勢, 目前已經朝向MA20曲線
    3. 但是曾式通道 (五線譜) 3.5 years 曲線 回到95%悲觀區 拉長變成0050 開始的2003 目前在趨勢線上
    4. AE2 指標 不知道要在何處下載?
    總之 0050 目前價位 Allan 想要讓我知道的是 目前應該算是相對低點, 即使離歷史高點73只有10塊錢差距 right?
    之前我買進0056在20塊 (上個月股災時候) 心理面就踏實很多.. 大概是看儲殖率的原因 (不看價差)
    很希望能夠先從台股開始, 建立一套很consistent的SOP 確定可以有足夠的信心創造長期年報酬10% 接下來 再來資產配置 + 海外ETF投資 + ETF 債卷基金 在未來10 - 15年內 邁向財富自由.. 每年120萬股息退休生活費
    希望會有更多機會請教一些操作上的詳細方式 .. 讓我能夠築夢踏實.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    hi chang;

    fyi


    http://allanlin998.blogspot.tw/2015/09/ae2-index.html


    回覆刪除

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