2015年2月7日 星期六

樂活7線譜 AND 交易大趨勢by price headley (III) ---均值回歸AND 動能操作


交易大趨勢 這一本書 



交易大趋势(引进版)(汇添富基金·世界资本经典译丛)



是標準的動能 操作, 樂活7線譜 , IS 均值回歸

SO BIG TREND 和樂活7線譜又有什麼關係???


我利用 PRICE HEADLEY 整個的想法. 製作EXCEL. 不斷的測試了我買的標的物
發現一個重大的秘密, 正如..統計所說的
超過了2個標準差, 實際上很少發生, PRICE 也提到了 BIG TREND>2 SD這種情形在個別股票比較常見. 越大的標的物越難發生

SO 樂活7線譜, 大部分都是對的, BUT IF > 2-3 SD 可能就發生大事情了

這一次的俄羅斯事件, 目前看起來, 好像風浪有點平息, 但是當時 ERUS … 跌到了9.7 的時候
很多人一定會受不了, 資產縮水30-50%, 很多網友都問我要怎麼辦? 那種心理的痛苦, 我可以深切明白體會

你當然可以繼續定期定額, 但是這個需要做好資產分配 AND 需要有勇氣....

另外一個想法, 就是我們可以把我們的時間長度放短一點, 利用 BIG TREND WEEKLY EXCEL
利用他的想法, 可以先停損 OR 放空.... THEN 再把它買回來

MOMENTUM 操作的想法比較符合人性, 這就是我想到的 結合 均值回歸AND 動能操作


結論就是
當發生 2-SD TO 3SD  EX, ERUS 2014-12-9 DOWN <2SD TO 3SD

我們就可以切換儀表板 TO BIG TREND EXCEL
IF 發生了BIG TREND. 


你可以暫時停損OR 放空保護資產, 免得..長夜漫漫....夜長夢多
...造成心理煎熬

不過好消息是 這種機會實在很少
我自己BACKTEST ONLY 兩千08年金融風暴 AND NOW 俄羅斯  (EX 2008 SPY 你可以避開40% 的下跌)



正向的大趨勢也是這樣的想法......







19 則留言:

  1. 感謝allan大提供心得!!! 只是若以ERUS為例該如何放空呢?

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    1. 作者已經移除這則留言。

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    2. hi pt:

      good question


      我當時正在跟教授聊天
      i check erus : no option at tdameritrade
      可以放空油價相關的 etf
      like uso --- buy put.... sell call

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    3. 謝謝allan大詳細解說!
      但我只有復委託 可能就沒辦法做這樣的動作了

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    4. yes

      so stop loss first

      then buy back

      避免中間
      心情很難過

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    5. 復委託

      也有期貨交易

      we can 放空 oil 原油價格

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  2. 如果跌破-2SD的話 以為是撿便宜 但心裡上似乎都要做好最壞的打算 考慮到繼續下行往-3SD 造成趨勢改變的風險@@
    投資真的不簡單 或許這就是現金流的重要性了@@

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    1. hi pt:

      你說的感想

      就是我深切的體會

      讚讚讚

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    2. hi pt:

      有人給我看蕭老師的文章
      很多人俄羅斯都受不了了

      蕭老師建議 停止定期定額
      避免壓力太大

      我們就可以知道
      正如你所說的
      投資這件事很困難
      需要克服心理的障礙

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  3. 作者已經移除這則留言。

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  4. 恩,剛剛看一下ERUS和RSX都是ETF, PE只有5了, 俄羅斯相關,您不買國外ETF,而買台灣賣得的俄羅斯基金, 是因為手續費考量還是?

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  5. 可以請教Allan, 俄羅斯相關的產品, 您是買哪個嗎? 之前您好像有寫過, 是某個基金公司的俄羅斯基金,美元計價的

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  6. hi wu
    i buy
    法巴俄羅斯基金
    基金可以定期定額

    and i buy
    erus . mbt ssa.il lukod.il sberbank.il
    jrs.l

    too

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  7. hi 請教一下Allan,是以big trend Lower band、Upper band做為趨勢買進,賣出,lower/upper band是如何計算的?

    謝謝

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    1. http://allanlin998.blogspot.tw/2015/01/by-price-headly-acceleration-bands.html
      後來有找到 有空再研究一下 謝謝

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  8. 請問美股債卷 etf ibnd 為何跌那麼多 便宜嗎

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    1. hi:

      1. 我沒有研究ibnd , 我猜測是匯率的關係

      2. you may check 樂活五線譜+ 殖利率

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  9. 請問為什麼俄羅斯那檔,回補在EMA5~ 謝謝!

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    1. 回補在 big trend.... lower band ..... not em5

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