2014年2月3日 星期一

利用 60 days 移動的曾氏通道. 買賣 香港恆生指數策略---- 量化投資, 丁鵬. james simons



這次我去大陸
看到一本很有趣的書---  丁鵬所做的-- 量化投資—策略與技術,



他在序言就講了一個故事, james simons 是一個天才數學家, 成立的大獎章基金, 連續20年, 每年賺60%, 從來沒有出現虧損,
1989-2007 年化報酬率 35%, 若是加上基金經理人的 績效獎金 44%. 年化報酬率高於60%. 2008年的金融風暴,績效也有 80%, 被稱為 simons 的神話 , 他的績效遠遠大於股神巴菲特

james simons 他是如何做到的? 事實上全世界沒有人知道, 所有進入他基金公司的人, 都需要簽保密條款,
一輩子不能透露, 但是我們知道, 它是利用精確的數學模式, 結合現代的數學理論 和 金融數據, 將這些定量模型化, 目前量化分析, 已經與基本分析.技術分析 並駕齊驅, 成為三大主流

他的觀念十分的簡單 就是, 只要有波動, 就能夠 buy low and sell high … 買低賣高.. 如此而已

我在書上看到程先生的一個市場擇時的方法

程志田,新量化择时指标之三BBCurve ——牛熊线实现完美择时,国海证券金融工程研究

它利用布朗運動, 波動性,預測性,作出了一個  牛熊线.. 真的十分完美, 年化報酬率 40%




程先生, 它的參數, 我是看不懂,but 我想利用 60 days 移動的曾氏通道 (trend line 也有預測性, sd 就是波動性) , 來做出同樣的 牛熊线

我設定 60%= bull line .. 40%= bear line …. 這應該是當作一個濾嘴 filter


站上 bull line 開始 buy ( but if trend line 方向向下, 先觀察幾天, 看是否trend line 方向改變 .否則會越來越低, if trend line 方向向上, 跌回到 bull line 可以再買 ) 75% 95% 樂觀區.開始減碼


我目測 back test的結果, 也是十分的完美, 成功率接近 100% . 年化報酬率 30-60%,, 這是一個順勢的做法, 不像是逆勢 contrarian的做法, 需要忍受套牢,   需要資金做支援.  我覺得很讚    不忍獨享, 想跟我的好朋友分享

祝大家新年愉快

20 則留言:

  1. 不錯的方法, 我也來研究看看, 感謝allan 的分享

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    1. HI VICTOR:

      我也覺得很讚
      可以多空 兩方面都可以做

      真的很好

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  2. Allan大, 利用 60 days是指再算"標準差"的條件

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    1. hi 小工友:

      trend line and sd 都要使用 60 days data

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  3. Allan兄
    在教授的曾氏通道2.01版 要用那裡的數據來繪所謂的牛熊線呢??
    謝謝囉

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  4. allan桑
    你的意思是把原本
    U27~X27的四個數字 0.975, 0.875,0.125,0.025 改成
    0.975,0.875,0.6,0.4 嗎??
    但是這樣有四條線哩 需要看哪幾條???
    謝謝

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    1. HI YUSHAN:

      這是一個順勢的做法
      站上 bull line (0.6) 開始 buy ( but if trend line 方向向下, 先觀察幾天, 看是否trend line 方向改變 .否則會越來越低, if trend line 方向向上, 跌回到 bull line 可以再買 ) 75% 95% 樂觀區.開始減碼

      BEAR LINE (0.4) 就是 確定是否
      熊市

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    2. 可請問0.975, 0.875,0.125,0.025 參數分別代表什麼意義? 謝謝:)

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    3. 正常分布 鐘形圖....機率 ... 發生在 97.5% . 87.5%. 12.5% 2.5%

      的機率

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    4. 請問一下Allan兄,使用曾氏通道跑ETF或股票時,這四個值97.5% . 87.5%. 12.5% 2.5%有需要修改嗎?或什麼時候會需要修改呢?

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    5. 嚴格的常態分布, 機率分布

      1sd=68.3%
      2sd=95.4%

      你可以試試看這些機率分布

      but 實際上的應用, 算出來的數字差一點點而已,
      so 我覺得差不多

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    6. 1sd=68.3%
      2sd=95.4%
      意思是95.4% . 68.3%. 12.5% 2.5%這樣嗎?但這兩個數字是怎麼來的呢?

      追求自由的網站有提到
      恒生指數和中線的差(即把恒生指數和中線的值相減),再計算這組差的標準差(standard deviation),然後這四條線便可以用中線和標準差計出97.5% . 87.5%. 12.5% 2.5%,感覺這4個數字似乎是由恒生指數算出來的

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    7. 1. google 常態 分布 機率分布

      2. 97.5%..... 這4 個數字是曾教授自己設定的 ... 曾 氏通道

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  5. Dear Allan 大:
    trend line and sd 都要使用 60 days data,指的是曾式通道中的開始日期跟結束日期只設定60天嗎?這裡我有點鈍,再麻煩指點!

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    1. hi bruce :

      yes

      60 交易 days =3 months
      我都 大概計算 開始日期跟結束日期= 三個月
      我覺得不用很 精準

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  6. Dear Allan兄:
    看了您的幾篇文章~您有的建議開始日期&結束日期用3.5年,
    但是這邊只用60天(3個月),請問為什麼有這樣的差異性呢?
    謝謝

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    1. hi yiya:

      因為我要模仿 程志田,新量化择时指标之三BBCurve ——牛熊线

      所以選擇 60 days

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