2015年10月7日 星期三

五線譜大趨勢 ae2 系統 (ALLAN IMPULSE SYSTEM)-- 選擇權和價差交易


(以下為學術討論,沒有任何鼓勵,要約的意思,個人投資,需要獨立判斷,注意風險) 

本網頁資料僅供研究參考用途,任何資料均不應視為對買賣證券之投資建議。


最近我一直在思考..股票的價差交易...
股票的價差交易,就是要賺取波動性, 這是標準的投機
但是令人可笑的是, 買股票, 目的賺價差的人, 有些人都自認為是投資
做了一大堆 產業分析...基本分析.. 自認是價值投資...
最後的動作居然是: 有賺錢就跑. 沒賺錢就 停損
你有看過投資 合夥一個事業. 一兩個月就要退出的嗎??



價差交易最好,就是.. 看對趨勢.槓桿操作.. 這樣才能賺大錢, 否則你辛苦了半天. 忍受波動的 煎熬,只有 賺一點點錢有什麼用?

這一次香港股市短短的幾天, 大漲1700, 一口選擇權的價值 上漲 =50hkdx1700x4= 340000twd, 比你買現股.獲利的速度快很多, 感覺好像中了 樂透一樣


根據五線譜大趨勢 ae2 系統, 我過去的經驗,可以賺到價差的機率大概80%.
依照目前看起來. 香港和新加坡, allan 大概也是買到 接近最低點




所以我在思考. 如果你擺明要賺價差, 就不要 浪費時間...做一些無聊的分析,
直接利用五線譜大趨勢ae2 系統. 操作. 選擇權 or 3x etf 槓桿操作....
根據理論來說, 只要 每一次操作,獲利的機率大, 大賺小賠, 最後就是大賺


選擇權的策略非常簡單, 在大趨勢 ae2 低檔區, 如果顯示 buy signal, 積極的人,可以 buy call or (保守的)- 多頭價差, (bullish option spread)
大趨勢ae2 的高檔區, 如果顯示 sell signal.....buy put or 空頭價差.( BEARISH option spread )

另外也可以. 直接買 3x ( bull or short ) etf

Dr. elder 將 平均線 ema 的斜率叫做 慣性, macd 的斜率叫做動能 , 兩個合起來叫做impulse system

艾倫改良Dr.elder ,ema 平均線的斜率, ( 因為他很像同時指標-)-- 成為 ema ssd , ( 他會變成像領先指標), 非常神奇的是EMA SSD 他的 轉折位置, 有時候幾乎和 + MACD S+ AE2 - 一模一樣-( 看看下面 USO 那個圖)-- 我把整個交易系統.成為艾倫的impulse system







OPTION 領域, 有各種策略, 很像腦筋急轉彎. 需要 花腦筋想一想, 選擇權 買方 有一個好處, 如果看錯, 到期結算就是自動停損, 不需要忍受套牢的折磨..我會繼續實驗這個價差交易

沒有 ERUS OPTION , SO I BUY USO OPTION . 









14 則留言:

  1. 我也在思考這個問題,投資者與交易者,
    像巴菲特、忠孝大哥、老農夫就真的稱得上投資者,
    不過無論哪種,重要的都是對自己的瞭解以及心理狀態的控制,
    有些人真的一輩子就只適合定存...

    另外,最近自己在規劃配置時,發現多空轉換才有效率,
    所以綜整了五線譜大趨勢,另外還找幾個指標,
    專注指數及etf,搭配期權,還做了1988-2015的模擬,
    發現每筆交易都進行的話,勝率約55%,但是獲利遠大於損失,非常驚人...XD
    因此自訂了風險管理,決定來進行交易者的實驗,
    等我荷槍實彈實驗完畢後,再來與allan大哥分享XD

    不過大崩盤的時候,也要轉當一下投資者,買點高收債、reits、etf...

    祝福allan大哥跟我自己的實驗都成功XD

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  2. 我買不到美股....所以我買了 香港的 0857.HK call option ^o^

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  3. 祝福allan大哥的實驗成功XD

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  4. 作者已經移除這則留言。

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    1. 作者已經移除這則留言。

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  5. ALLAN 您好
    冒眛請問
    我想要也可以平時領配息,有機會時賺價差的樂活投資。最近買了摩根新興市場債-歐元月配息
    1、想說歐元低有機會再賺匯差?
    2、看摩根新興債「美元累積」基金的五線譜是正斜率且-1SD,用這個為基準去決定下單歐元月配息基金

    不知道這樣的思考邏輯有合理可行嗎??
    謝謝你,祝福你…

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    1. 但是你要有準備
      如果歐元一直 弱勢
      會被套牢 一段時間

      等待 均值回歸

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  6. Allan大 您好:
    請問您推薦 ae2 系統用在台指option嗎?
    最近有打算小量試水溫在台指option上,不知道您有什麼看法 謝謝

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    1. 我覺得可以用

      這個option領域非常有趣
      有各種策略


      我也正在學習 option , future

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  7. Allan is getting more and more like professional trader...li hai li hai

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    1. hi lin

      沒有啦

      好玩而已

      trader 不 適合 我


      只是有一些option 的 策略,很好玩

      很 像腦筋急轉彎


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