2015年10月21日 星期三

利用 ALLAN IMPULSE SYSTEM--- 選擇權的INCOME STRATEGY


jerry 已針對您的文章「五線譜大趨勢ae2 (allan impulse system)選擇權策略」留下新意見: 

hi Allan,
有空再仔細看研究一下,
請教幾個問題,http://www.rich01.com/2015/06/9-excel.html選擇權賣方策略,
若賣出賣權(離目前大盤指數)差很多的,例如7200,等結算收權利金,
若離7200接近時平倉,再轉入0050之類的?這樣會有什麼風險嗎? 還是會無7200的賣權可交易?謝謝 

HI JERRY:


這個問題很有趣. 我覺得很簡單, 只要在7100 BUY PUT 就可以鎖定風險....
當然你的利潤也會減少.

選擇權有一個收益策略, INCOME STRATEGY , 就是 利用賣方,可以每個月 收到 INCOME
但是他有一個條件, 要先對大盤做方向的預測, 看機會站在那一邊, 看多或看空
再決定策略

如果利用過去的經驗, ALLAN IMPULSE SYSTEM . 勝率比較高 ( 這次香港新加坡美國應該都是買到 波段的低點) ---- 這次下單的PROFIT ( 我下單都有PO出來) --CEFL, DVYL, VHYD.L, VUSD.L  都已經  除 息)...  獲利更多




長期來做這個賣方 INCOME 策略, 我覺得勝算, 應該是很大....
我會繼續實驗  選擇權 INCOME 策略

因為YAHOO 台灣大盤 沒有成交量數據. SO 我使用 0050.TW
目前AE2 開始收斂, 台股應該沒有辦法直接上漲, 所以我採用空頭價差策略



因為我有0050.TW 現股, SO SELL 8800 CALL 相當於COVERED CALL, 而且我也買保險BUY 8900 CALL,
所以這個交易, 對我來說沒有風險


COVERED CALL , 唯一的壞處就是放棄上漲的利潤, BUT 你只要換一個角度想, 你會很快樂,
  1. 他可能結算的時候,暫時上漲但是也會回檔, 你再把它(0050)買回來就好
  2. 唯一的情況,就是不回頭, BUT 對你來說沒有損失, 少賺一點沒關係, 根本也沒有賠錢, 不要 太貪心, 認為漲上去的都是你的



15 則留言:

  1. 幾個問題請問一下,
    1.選擇權也是以"口"為單位?
    2." SO SELL 8800 CALL 相當於COVERED CALL, 而且我也買保險BUY 8900 CALL,"
    SELL 8800 CALL
    =>只要<8800,到期日(11/18)就可以收取29.5*50的權利金嗎?
    3.以今天來說 8900(8.4),8800(30),現在平倉不是2頭都賠了?
    時間價值蠻有趣的...

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    1. HI JERRY:

      1. YES
      2. SELL PUT 當場收到權利金, 一口 ( 每個點數$50) 50X56=2800
      BUY PUT 當場付出權利金 1口 50X29.5=1475

      3. 所以我的帳戶有2800-1475= 1325 ( 沒有扣掉手續費, TAX)

      等到十一月結算
      1. IF <8800.... 得到1325
      2. IF 8800 TO 8900....
      3. IF >8900.... 損失 (100-(56-29.5))X50=3625... 如果有台灣五十 現股 .就 可以COVER損失

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    2. Hi Allan,
      1.以今天來說 8900(8.4),8800(30),如果現在平倉不是2頭都賠了?
      所以是賠 (29.5-8.4)*50+(56-30)*50 +2800-1475?
      請教一下提前結算是這樣計算損益?
      2. 若不BUY 8900 CALL, 只SELL 8800 CALL
      等到十一月結算
      1. IF <8800.... 得到2800
      2. IF 8800 TO 8900....
      3. IF >8900.... 是賠 (看當時的對應的點數-56)*50 ?

      謝謝

      刪除
    3. 你的數字怪怪的

      平 倉
      sell 8800call---- buy call 67 付出去
      buy 8900call---sell call 39 得到

      if only sell call

      <8800 權利金 point

      平衡點= 8800+ 權利金point

      > 8800+ 權利金 point.... 開始賠錢 .... 50X (8800+ 權利金點數)

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    4. 感謝
      1.再請教一下 權利金 point
      在11月結算日會如何計算? 假設收8899,
      已收:50X56=2800
      會再扣保證金99*50=5000嗎?
      2. 選權權、期貨 手續費的部分是如何計算? 以口來算?

      刪除
    5. yes...扣99x50=4950

      一口28元 新光證券…… 加上tax

      刪除
    6. 大台78 小台48 選擇權股票期貨28 新光證券

      刪除
    7. yes...扣99x50=4950

      一口28元 新光證券…… 加上tax

      刪除
    8. 感謝allan,
      再問個笨問題,
      if SELL 8800 CALL,
      愈接近結算日是
      若離8800愈近,8800 call權利金點數會愈大?
      若離8800愈遠,8800 call權利金點數會愈小?

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    9. 權利金點數= 內含價值+ 時間價值

      內含價值有方向性, ... 上漲.下跌 vs call. put

      時間價值...越靠近結算日越來越小

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  2. 不知艾倫大 是否認同這個留言
    廢除「股利扣抵率減半」政策,恢復昔日全額扣抵
    http://join.gov.tw/openup/idea/detail/ac59f720-83cc-4799-9536-344cb5267216
    雖然可能只獲得官方說法 但至少要讓小民的心聲 讓政府知道
    希望大家能夠去附議

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    1. 已附議,只有在選前才有可能會端出牛肉了 唉...

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  3. 小弟買進2檔covered call etn GLDI,SLVO,標的為黃金跟白銀,年收益率10%~13%,月配息,tax=0,比自己操作option績效好,又省時省力,推薦給大大

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    1. HI CH:

      3Q 3Q

      已經收到

      感恩感恩

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