持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測

鴟夷子皮 已針對您的文章「利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統」留下新意見： 

Allan大
我想跟你請教兩點
1.將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利，這樣不用每月轉倉
2.若要月月轉倉，是否要持有到結算，我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月
請教Allan大的看法
謝謝 

利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統

之前這一篇文章, ALLAN 就提出了 : 利用香港期貨 代替2800.HK

http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html

期貨選擇權. 停損的方法

FROM OOO:

HI ALLAN , 現在的另一個問題是，如果感覺開始要反轉了，要如何逐步操作了，我想了一整個晚上。先逐步減近月的空單，增加遠月的口數。然後再慢慢做cover call 。這樣可行嗎
？

艾倫交易系統 --- 賣近月期貨.買遠月期貨

FROM OOO:

ALLAN 你好，看到你寫賣近月，買遠月。http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html

也覺得很讚，也上網查了一下，發現也很多在說明。但都沒提到實際操作情況。如果期指一直往下，近月的部分在當月結算時，當然獲利很多，但遠月的也會出現很大的loss，這時該怎麼辦？

利用恆生指數期貨 代替2800.hk

所有財務金融工程的 書, 都有提到期貨和 現貨的關係,

期貨的公平價格fair price= 現貨的價格- 現金股息+ 無風險利率

這個 fair price怎麼推演?

Index futures plus enhanced cash management----- 超越ETF 指數型基金的方法

逸文 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見： 

Allan兄,恆指剛跌穿Weekly Big Band下線, 台指下快到了, 我在等待低買ETF的機會.但還是對掉下來的刀子有介心 

鴟夷子皮 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見： 
分批買入
我打算7500以下買入一口小台
6000再買一口
長期持有
再配合選擇權金流策略
每個月領現金 

Married put (married call) 策略 (II)--- put call parity

買權賣權平價公式(Put-Call Parity)：S + P – C = K

https://en.wikipedia.org/wiki/Put%E2%80%93call_parity

可以讓我們知道期貨和選擇權之間的關係, 如果價格有差異

就會有 套利交易的機會, 例如, 下面這個 舉例

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/0050.html

Married put (married call) 策略--- 為股票( 期貨) 買保險

FROM OOO:

今天真是大洗禮，印証ALLAN 分享的一些東西。比如印度人的CPR，iron condor守不住時，期指適時放空，確實可以守住sell put的激烈跌勢。感謝ALLAN 熱情 分享。

鴟夷子皮 已針對您的文章「ALLAN 交易系統 VS 期貨選擇權 策略」留下新意見： 
準備7500以下買入台指期長期持有
今天已經把1,2月put7700 賣方rolling到6,9月6000多點那裡，6,9月早現先已買入的put 發輝保護作用
1,2月的call賣方也rolling 到3,6月
近期低點應該會出現在明天或下禮拜
感謝Allan分享對我的啟發 

ALLAN 交易系統 VS 期貨選擇權 策略

wurenhuang 已針對您的文章「REVERSE synA. 策略-- allan 交易系統」留下新意見： 
請問作者是否有提到先判斷長期趨勢是往上或往下?這樣才知道要用synA 或reverse synA.例如長期趨勢往下,但是你一直用synA ,有點是往下接刀子.這時候如果是用reverse synA,則會穩當獲利.

REVERSE synA. 策略-- allan 交易系統

wurenhuang 已針對您的文章「0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?」留下新意見： 

Allan 你好
我最近有在構思類似你寫的策略,因此找到你的Blog,所以很高興得想跟你討論,你的策略適合用在波動不大的標的,例如:中華電信,如果用在台期指,當大盤盤整或小漲,小跌, 你會獲利;當大盤大漲時, 你的獲利會不如單純的期貨多單;但是當大盤大跌時,你的風險會很大,例如去年的8月股災,整個月跌幅最大達1500點以上,有被斷頭的風險.其次.現在大盤在8000以上,按照台股歷史與現在世界局勢,你作多風險會很大,我的策略可以說是covert call的相反,空台指期並且賣put,可以撐過8月的股災,希望能夠與你多討論,謝謝.

艾倫期貨選擇權包租公的方法— 回顧2015 , 展望 2016

Tseng Candice 已針對您的文章「0050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?」留下新意見： 

Allan,新年好: 請問可以 "一口" 小台期貨 代替 "7張" 0050 搭配選擇權做包租公對嗎? 謝謝