2016年1月25日 星期一

持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測



鴟夷子皮 已針對您的文章「利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統」留下新意見: 

Allan

我想跟你請教兩點
1.
將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利,這樣不用每月轉倉
2.
若要月月轉倉,是否要持有到結算,我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月
請教Allan大的看法
謝謝 





HI 皮哥:你說的這個問題很有趣
可以研究看看
每個月轉 倉有好處
因為 逆價差的關係

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050-vs.html
BACKTEST 看看 遠月的 期貨 (9 個月的期貨), 讓他自動結算
結算後第一天開盤價在買進

結果, from 2003.6.25 to 2015.12 績效
每個月 轉 倉 > 九個月轉 倉> 持有指數> 0050.tw
245%>226.5%>167.7%>139%








32 則留言:

  1. 借版問一下,Allan覺得現在0050可以進場逢接嗎? 謝謝

    回覆刪除
    回覆
    1. Hi Andy

      目前的大盤股價淨值比小於1.5
      長線應該是風險很低

      刪除
    2. Hi Andy

      目前的大盤股價淨值比小於1.5
      長線應該是風險很低

      刪除
  2. 進不進場
    我覺得主要還是看個人資金分配吧
    7000多不貴但也不會多便宜
    我個人7000多已買入一口小台
    預計6000多再買一口
    若再跌我就沒有太寬裕的資金再投入
    除非每個月金流累積又再可買一口
    預計5000多又再買
    提供一下個人的小意見
    不過8000多以上 我是不想買的

    回覆刪除
  3. 進不進場
    我覺得主要還是看個人資金分配吧
    7000多不貴但也不會多便宜
    我個人7000多已買入一口小台
    預計6000多再買一口
    若再跌我就沒有太寬裕的資金再投入
    除非每個月金流累積又再可買一口
    預計5000多又再買
    提供一下個人的小意見
    不過8000多以上 我是不想買的

    回覆刪除
    回覆
    1. Yes

      Agree

      我持有6月的期貨 7700

      九月的期貨 7275

      應該不錯

      刪除
    2. Yes

      Agree

      我持有6月的期貨 7700

      九月的期貨 7275

      應該不錯

      刪除
  4. 厲害厲害
    今天大漲 遠月漲幅還比近月多^_^

    回覆刪除
  5. 小弟認為轉倉價應為結算日當天次月契約的收盤價
    不然隔日開盤為跳空價 應會失真

    回覆刪除
    回覆
    1. hi llibs:

      這個想法不錯

      我剛剛看了一下excel , 這樣的想法績效更高

      這個做法,可以實際做做看

      3q 3q

      刪除
    2. 能否請 allan 能分享一下這樣excel績效高多少呢 謝謝

      刪除
    3. 作者已經移除這則留言。

      刪除
    4. hi hot:

      相差不多

      buy 結算當天 遠月的 收盤價= 231.29%

      buy 隔天 遠月的開盤價=228.55% ( 之前的226.5%, 有一個數字算錯, 正確應該是228.55%)

      刪除
  6. Call 已經rolling到8200
    預計指數到8200
    期貨就要平倉
    再來就要賣7500的put
    等待買入機會

    回覆刪除
  7. Call 已經rolling到8200
    預計指數到8200
    期貨就要平倉
    再來就要賣7500的put
    等待買入機會

    回覆刪除
  8. http://antoniochen.com/

    Allan大
    這個網站有許多不錯的option討論文章

    回覆刪除
  9. 3月小台8097平倉 8200call平倉
    轉sp4月7800

    回覆刪除
  10. allan 大哥
    新年快樂,謝謝您的寶貴分享

    回覆刪除
    回覆
    1. Hi yr

      要祝福你
      猴年行大運
      年年都如意

      刪除
    2. Hi yr

      要祝福你
      猴年行大運
      年年都如意

      刪除
  11. Dear Allan
    祝福您一家人, 新年快樂, 身體健康, 平安順遂!!!
    TK

    回覆刪除
    回覆
    1. Hi tk
      Long time no see
      謝謝你
      也要祝福你
      新年快樂
      年年如意

      刪除
    2. Hi tk
      Long time no see
      謝謝你
      也要祝福你
      新年快樂
      年年如意

      刪除

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...