2015年8月9日 星期日

走進我的交易室--- 亞歷山大艾爾德.. 力度指標 force index




yvonne lu 已針對您的文章「巴西的外資-------艾倫的投資哲學」留下新意見: 
巴大帥哥跟你看法好像呀!
就算平時是買0050ETF 遇到股災期間照樣可以跌到 30元以下.請看上次股災的價格.這些我都遇過也買過這樣附近的價位.巴曉智的相片。
· 回覆 · 1 · 26分鐘
巴曉智 我一直認為經歷過股災多次後,更能體會歷年度高低點的重要性.收回讚 · 回覆 · 2 · 25分鐘
巴曉智 0050 ETF 不適合隨時買.因為殖利率不高.而是適合台股指數低一些利用重大利空再來買來長期投資會更好




Hi 美女:

巴大帥哥 他整個的思考系統, 跟我十分的 相同, 我很欣賞他, 我也很感謝他的指導,
我總是 對他說 3q 3q , I love you

巴大帥哥買股票的哲學, 也是利用 景氣循環的觀念, 這個想法十分的簡單明瞭
一般人都可以學習得到---- 再推薦一次這篇文章

不過有關0050的 評估, 我比較相信耶魯法則, 如果說股災來臨, 過去的經驗 pbr=1. 相對應現在台灣的大盤=5700
0050.tw 大概等於43.62... 當然 過去的經驗不一定代表未來 .巴大帥哥說的 30 , 萬一如果來臨, 表示股價淨值比更低.....



大家不要誤解, 每一個人評估的方法, 本來就不一樣, 巴大帥哥使用每年的高低價, 而我是把它轉換成per, or 股價淨值比的五線譜.. 應該有異曲同工之妙. 不過巴大帥哥說的比較容易明白 ,. 大家可以看看這篇文章 2324.tw.

許多人 看到艾倫使用標準差平均值..很多人都已經暈倒..打退堂鼓了

最近我看了一本 走進我的交易室--- 亞歷山大艾爾德



他裡面介紹一個 trader 想法. 交易 trade 在我看來. 就是 利用一些技術指標,進去股票市場賭博,
作者提到 2%, 6% 的觀念.... 我想好久,實在很難用, 每一筆交易最多損失2% 就要停損, 所有的損失不能超過帳戶的6%... 你照這個標準, trade 2800.hk... HSI 的波動性大概讓你一兩天就停損


不過作者講到一些觀念非常有趣, 他有一個交易系統是通道交易, 另外也提到了他的自己發明.......力度指標 force index = (今天收盤價- 昨天收盤價) x 今天成交量





通道交易我可以完全明白, 大趨勢就是通道交易的一種,  我也開始 backtest力度指標. 如果根據作者的用法實在是很難參透 其中的玄機, 作者使用 ema 2, ema13 ….force index








經過艾倫.... 焚香...沐浴,祈禱, 參禪打坐........ 苦苦的思考,,,,,........ 終於測試出來 modified ( 改良的) 力度指標.... ... wooooooow. 這個成功率>80%
而且他的 交叉點 都常常和大趨勢關鍵價位有關.... 真的非常恐怖, 我也準備把它申請專利
成為艾倫-艾爾德指標.... ha ha ha




























41 則留言:

  1. allan實在太認真的,天呀,要搞懂指標怎設計,太難了。

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  2. allan 大的 excel 功力越來越強了阿

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    1. HI KELVIN:

      我也在同時測試
      林則行先生的 賣壓比例 觀念

      我覺得非常有趣

      很多技術指標
      都只有價格做分析

      ALLAN-ELDER INDEX 把 成交量做處理
      卻可以和大趨勢的關鍵價位相符合

      這件事情非常,非常的有意思

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    2. 如果你還有那本書,林則行有把量代進去喔~~你再翻翻

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    3. 我知道

      賣壓比例 也有成交量的觀念

      所以...我才想一起比較

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    4. 我覺得用在個股指標勝率會降低~還是etf比較好~~

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    5. AGREE

      但是我測試 MBT 百分之百成功

      測試油價 .... 也是百分之百成功
      非常恐怖

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    6. 而且他是提前反應

      相當於領先指標

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  6. Allan兄,
    請問 '艾倫-艾爾德指標' 應看日線還是周線呢?

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  7. 先前好像看到是ema2-ema13相減的關係組成Allan-艾爾德指標?
    怎麼好像不見了?
    請問這指標是直接ema2-ema13 可以判斷上圖圖表的 買賣 訊號?
    謝謝

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    1. FYI



      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/allan-elder-force-index.html



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    2. hi jerry:



      如果各位有看到...當時的神來一筆. 請幫我保持秘密, 大家悶悶的賺,讓散戶保持一些優勢


      我有做了一些 modified , 使這個指標變成領先指標

      這個想法.是因為我做了很多遍的回測, 可能是日有所思.夜有所夢
      有一天在睡覺當中, 突然想到一個方法.........so ….......


      這個就是 AE ( 同時指標) and AE2 ( 領先指標) 的分別



      各位看看這些圖, 非常的恐怖, 他會 領先告知, 未來的走向
      就像教科書寫得, 量先價行

      CL.F--- CRUDE OIL 期貨... 102.6 塊就已經知道 力度變弱, 40 反彈到$60預告會下跌



      TWSE 9692 就已經知道力度變弱..... 如果當時用期貨.... 到現在 可以賺 1300 POINTS







      這些事情很奇怪, 用成交量. 算出來的價位, 卻剛好落在大趨勢的關鍵價位.... 對我來說..非常的不可思議


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    3. li hai~li hai~有些標的波動很大,一天上下3%~5%,使用週線,如果又在low band左右附近,就很難決定要進,還是出,還是就放生,哈哈~

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  8. Allan大哥 ,真是離譜的厲害!

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  9. 我覺得這本書最重要的是啟發大家部位控管的觀念
    作者意思是如果你有總資金100萬,1筆交易2%(2萬)停損,如果短期連續3次6%(6萬)就表示該要縮手休息
    但該筆交易假如你只買足20萬,那就可承受10%波動(2萬)
    小資金的人或許覺得2%很少,但如果你有1億的話,2%(200萬)或6%(600萬)是不小的損失
    如果確實遵守這原則,的確不會發生賠到失控破產的情形
    但allan大能把指標拿來實作真的很強

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    1. hi eric

      謝謝你對2%的解釋
      我懂了
      謝謝

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    2. hi eric

      謝謝你對2%的解釋
      我懂了
      謝謝

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    3. hi eric

      謝謝你對2%的解釋
      我懂了
      謝謝

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  10. 請教allan你買3188或2800,五線譜是輸入個股代號還是恆生指數或滬深300指數阿?假如是後兩者代號該去哪查阿?
    感謝^^

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    1. 滬深300指數……000300.ss

      恆生指數......^hsi

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    2. 滬深300指數……000300.ss

      恆生指數......^hsi

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  11. 您好!很榮幸可以在網路上搜尋到您的文章
    雖然時隔您發文到現在已經3個月
    但現在看到仍然很興奮
    我也有幸找到一個價格和成交量交叉的方法
    在台股上的績效是年化報酬40%
    一直在想是否還有增長的方式
    是否可以與您交流?謝謝

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    1. 交易兄:

      woow

      li hai li hai

      高手高高手

      當然歡迎交流



      但是我知道的,都已經寫在網路上

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  12. 請問AE2的組成,成交量在個股是用交易張數或是交易金額?指數是一定用交易金額,個股就有2個基準,應該也會呈現不同曲線。

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    1. hi jian:

      這個問題很有趣

      我以前沒有注意到

      but 我看到的 網路( bloomberg, yahoo finance, stooq) volume data
      好像都是股票張數

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