2016年2月24日 星期三

香港選擇權策略 PUT INDEX , SHORT STRADDLE INDEX



黃國維 已針對您的文章「Acpe 計算的方法」留下新意見: 
allan
:
這次2800.hk跌得夠深了,短期之內可能很難均值回歸了 


ALLAN 對於ACPE 還是有強烈的信心,
只不過就像您所說的, 沒有人知道什麼時候會均值回歸

我對ACPE 的信心, 來自我人生的歷練 AND 生活經驗, 景氣總是會循環,
人的情緒都是在樂觀AND 悲觀 ,中間擺盪

但是在這空頭等待的過程, 大部分人都會失去信心, 有什麼方法可以讓我們度過這個時期??

艾倫之前體會到的是現金流的方法--- 專注在股息,不要專注在價差.......
ALLAN去年開始研究選擇權, 選擇權的INCOME STRATEGY-- 賣方為主的策略,
也是一個很好的方法, 在下跌的過程中, COVERED CALL 收到權利金, 可以讓你不斷地降低成本, 有了選擇權的思考模式, 你不必像一般人, 買完股票就一天到晚, 看著股市波動. 每天祈禱 他上漲

HSI 三月結算如果繼續下跌, 每一口選擇權可以收到十多萬 TWD
EX .SELL 19200 CALL 716 X50 X4.3= 153940 TWD



( 我想擴大 ,選擇權口 數--- 一口選擇權代表四百多萬台幣, SO 繼續購買2800.HK)



FUTURE  也可以做COVERED CALL, BUT  他隨時結算,  會讓你不斷地買進賣出



最近我 思考CBOE, BXY, BXM, PUT INDEX http://www.cboe.com/

我也做了香港HSI BACKTEST-- PUT INDEX , 艾倫驚訝的發現 你不花一毛錢, SELL PUT 可以多得到 2.77 單位, (VS COVERED CALL =1.91  單位) 







 如果利用 趨勢TREND 想法, 如果INDEX 大於十個月的平均, 我就SELL PUT ( 看不 跌)... IF INDEX < 10月的平均, 我就 SELL CALL . 這個 策略也不錯, 不必花一毛錢可以得到 2.46 單位

 (VS COVERED CALL =1.91  單位)





更有趣的是, 我如果同時SELL CALL AND SELL PUT ( SHORT STRADDLE), 得到兩倍的權利金,
 結果不是漲 就是跌,只有一方需要結算, SHORT STRADDLE 結果會如何呢??



你可以不花一毛錢, 多得到4.685 單位.... WOOOW.... 這個非常厲害....... (VS COVERED CALL =1.91  單位)





這些策略真的很讚, 還可以自己變化, 比如說 SHORT STRADDLE , BUY OTM CALL AND PUT 變成鐵蝴蝶策略.... OR SHORT STRADDLE 利用現股COVER SELL CALL, 利用BUY OTM PUT COVER SELL PUT ….


這個方法, 可以減少你資產的 波動, 權利金現金流 會帶給你心理上很大的 安慰, 讓你投資股票不會害怕... 這個策略還可以做退休規劃, 每個月得到現金流... 真的很讚.....跟大家分享














10 則留言:

  1. 您好,我是一個股市新兵,在看《以交易為生》的時候覺得force index很好用,在網上找相應文章時看到您的AE2,覺得好神奇,確實可以提前預警,我在使用中發現一下幾個問題,想向您請教一下:
    1.就是您之前提出的,盤整和上升段,怎麼避免誤報?
    2.我用周線做參考,做日線交易,那AE2的值是以收盤為准還是即時為准呢?如果以即時為准可以在AE2向下穿過0軸的時候賣出,避免大的損失,但是如果尾盤拉回,就是誤賣,想問問您的看法
    3.關於指標雜訊,怎麼確認指標雜訊呢?

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    1. 我的ae2指標和 艾爾德 醫生的 不一樣

      Ae2 is weekly 長線系統. 我從來沒有 利用它做短線過 .. 你說的問題應該屬於短線操作


      可以參考下列搜尋




      https://www.google.com.tw/search?q=ae2.allanlin998&oq=ae2.allanlin998&aqs=chrome..69i57.10082j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

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    2. 我的ae2指標和 艾爾德 醫生的 不一樣

      Ae2 is weekly 長線系統. 我從來沒有 利用它做短線過 .. 你說的問題應該屬於短線操作


      可以參考下列搜尋




      https://www.google.com.tw/search?q=ae2.allanlin998&oq=ae2.allanlin998&aqs=chrome..69i57.10082j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

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    3. 我之前的文章
      你可以利用左上角的搜尋
      打入關鍵字ae2

      可以搜尋

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    4. 我之前的文章
      你可以利用左上角的搜尋
      打入關鍵字ae2

      可以搜尋

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  2. 謝謝allan大說明,選擇全看來很讚,可是要入門實在有點難度,哭哭!!

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  3. Allan再請教一下,這邊提到的
    "如果同時SELL CALL AND SELL PUT ( SHORT STRADDLE), 得到兩倍的權利金"
    指得是有配合現貨 covered call/put嗎? 還是怎麼做?
    萬一發生大趨勢,得賣出現貨補covered call,或平倉put買進新現貨持股?
    謝謝

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    1. FYI

      http://allanlin998.blogspot.tw/2016/02/hedge.html

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