2015年8月26日 星期三

利用 AE2 , 林則行 BR SPREAD, 考夫曼 效率比例( kaufman efficiency ratio) 綜合判斷股市---EWM. 馬來西亞股市股匯雙跌


艾倫2015-7-2 買了馬來西亞股市ETF--EWM
當時是因為我還在臉書, 有馬來西亞網友PO 文章說:馬來西亞股市創下新低,
根據 五線譜大趨勢. 當時的圖形如下





(現在回顧起來不應該買, 因為五線譜的斜率已經變 負)



我現在 利用 AE2--- 黃色 區塊 , 林則行 BR SPREAD--- 綠色的線, 考夫曼 效率比例( kaufman efficiency ratio)----KER S (  黑色的線)
三個指標.綜合判斷股市


當時, 3指標都在 零 軸 以下..... 就算 EWMLOWER BAND 也 領先預告,
馬來西亞股市崩盤





GOF 2015-5-18 3指標都在零軸 以下... 之後就沒有買進訊號



 油價也是領先預告下跌





根據以前的SOP:
  1. 五線譜 斜率 , 變成 負, 盡量避開
  2. 利用大趨勢LOWER BAND --- BUY, 如果在跌破LOWER BAND 需要停損


現在多了---- AE2 , 林則行 BR SPREAD, 考夫曼 效率比例( kaufman efficiency ratio)
這三個指標. 可以解決五線譜大趨勢 , LOWER BAND 是否要買進的參考,  而且三個指標可以互相印證,  作為FILTER


我最近...還是念念不忘2800.HK …. WOW... 這麼清楚的圖.....
當時 恆生指數 大概兩萬八千點, 三個指標同時 都在零軸 以下
提醒我們要SELL 一些..........


令人驚訝的是......和大趨勢的UPPER BAND 位置相同.. 而且可以   領先預告....
這件事情....非常非常的有趣
















53 則留言:

  1. allan大哥,請問馬來西亞在6/17 突破low band可以買但隨即又跌破low band,是否follow "利用大趨勢LOWER BAND --- BUY, 如果在跌破LOWER BAND 需要停損 "操作來降低虧損?.
    Thanks!

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    1. YES,
      不過在跌破.... 已經是8月3號的事情

      我查 ..當時, 這3指標都在 零 軸 以下..SO 當時, 如果知道這個....就不用買了

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  2. 不好想意想請問一下ER 是怎樣算出來的?

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    1. http://etfhq.com/blog/2011/02/07/kaufmans-efficiency-ratio/

      大部分都是用20 days data, filter use 30%, -30% 表示趨勢發生

      我使用 week data

      我試過很多參數..
      4 weeks , 5 weeks, 2-4, 2-5, 13 , 26, 5-13, 13-26.... etc


      4 weeks, 5-13 weeks ker.... 比較 match ae2 + br spread

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    2. Direction = ABS (Close – Close[n])
      Volatility = n ∑ (ABS(Close – Close[1]))
      n = The efficiency ratio period. Here is an example of a 3 period ER:


      用以來說的話

      Direction = ABS (Close – Close[5])
      Volatility = 4 ∑ (ABS(Close – Close[13]))
      這個樣子? 

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    3. 這個網站的公式怪怪的

      第一個……不用加絕對值
      如果說是四天
      就是第五天的收盤價minus第一天的收盤價

      第二個是才需要絕對值

      刪除
    4. 第二個是才需要絕對值…… 就是把每天的變動……絕對值…… 一天一天加起來

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    5. 第二個是才需要絕對值…… 就是把每天的變動……絕對值…… 一天一天加起來

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    6. 這個網站的公式怪怪的

      第一個……不用加絕對值
      如果說是四天
      就是第五天的收盤價minus第一天的收盤價

      第二個是才需要絕對值

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    7. 這個網站的公式怪怪的

      第一個……不用加絕對值
      如果說是四天
      就是第五天的收盤價minus第一天的收盤價

      第二個是才需要絕對值

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  3. Allan 你好,請問AE2 及 BR 等數值是否normalize了?跟據計及成交量數字上應該有數十億的值,但你的圖是顯示+-10之間?

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  4. Allan 你好,請問AE2 及 BR 等數值是否normalize了?跟據計及成交量數字上應該有數十億的值,但你的圖是顯示+-10之間?

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  5. 覺得還是看資金部位,若不多 也許放著 也還ok,PE低時 慢慢補一些也不錯
    事後看是高點,
    也許研究一下Allan提的指標,
    好像相對高點賣就對了 也還是基金教母 定利點的觀念

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  6. allan大哥您好,謝謝您,讓我學習到很多,根據您的sop,讓我的投資有根據,不再亂丟子彈,也不再遑恐。您即將離開部落格,我覺得好失落哦(T0T)…但是也是祝福您的。不知道您的部落格會不會繼續留著讓我們研究呢?(我還有好多文章沒看呢‧‧‧‧)在此想順便跟您請教複委託的資訊(本來想以後存到錢再問您的,但是您即將離開,不得不現在趕快問‧‧‧‧‧^0^)謝謝您,祝您平安喜樂~https://plus.google.com/u/0/101134891028795633298/posts

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    1. hi QQ:

      部落格應該還在, 你慢慢看沒關係, 不要太認真

      你要的資訊

      pm already
      謝謝您, 也要祝您平安喜樂

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  7. 謝謝Allan大持續的分享,都是真金白銀的。小邱向您打聲招呼。謝謝您。

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  8. 哈囉,倫桑,你好:
    又有問題想請問你,心中照紀律的想法也不知是否正確
    1、目前許多市場大趨勢已經跌破,穩健做法,是否等週線回到大趨勢下緣可買進??
    2、若買入的訊號可以清楚知道了,那至於停利出場有什麼明確的指標嗎??還是簡單的固定訂個15%、20%??

    不好意思,問題可能有些愚昧,呵

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    1. 1. yes
      2. 利用五線譜大趨勢的關鍵價位 sell or buy

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    2. back to 大趨勢下緣可買進... 也可能繼續 跌破大趨勢
      so 要注意資產配置

      資產配置 有兩個方法

      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/allan-elder-force-index-aefi.html

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  9. allan大哥
    我這幾天有一直想最近幾篇的ae2、賣壓比例,
    這些指標給的訊號,還有為什麼有的時候大回檔就這麼來了
    最後我自己結論是,指標終究是判斷工具,
    但工具還是敵不過人性的貪婪跟恐懼,
    恐慌,害怕明天股價會更低~ ((我認為這次到後來完全是大恐慌
    貪婪,害怕明天股價會更高~
    所以,3.5年一到該賣的點,就紀律的適量賣,
    降低成本,拿回資金,
    而大回檔時,害怕的人,就等正斜率,weekly lowband回到下緣
    再另外輔以pe、pbr、殖利率等簡單的分析,
    做好資金控管,慢慢投入自己晚上睡得著覺的金額,
    讓自己可以藉有現金流度過本金虧損的時候,
    克服人性的貪懼,維持紀律,用最簡單的判斷買入ETF,
    才是樂活的真意~

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    1. 完全同意你的看法


      研究
      這些指標 . 是因為和大趨勢的UPPER BAND 位置相同.. 而且可以 領先預告....
      這件事情....非常非常的有趣

      but 問題是你會 變成 波段操作, 無法像你說的 賺到一整段的景氣 循環

      so 你說的事情我完全同意

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  10. 不過指標對於資金的進出判斷確實有很大的幫助~XD 至少可以讓自己了解目前趨勢~

    這些天我也有想這些指標為什麼可以在適當的時間發出訊號
    我知道有些技術分析都是從價格衍生來的,而股票的價格就是買賣的兩方成就的
    所以會不會是當買賣雙方「維持一定程度」推升價位,或是「無法維持一定程度」推升價位,
    也就是用價格的某段期間的漲跌幅來反映買賣力道,所以指標自然而然有預告的功能?

    以上是我自己亂想的,但也想了好幾天...XD

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    1. 大部分的技術指標...只有價格分析

      but ae2.... br spread

      裡面有成交量

      不是 只有價格分析

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    2. 那或許就是以價量反映出...買賣力度...
      不過價量關係真的是很有趣的一件事情,我很喜歡,因為有點類似心理戰XDDD

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  11. 感謝 老天爺透過allan超人! 發現如此珍寶 ! 顯現於您我眼前 !

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    1. 作者已經移除這則留言。

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    2. hi 晶瑩 美眉:


      你好熱情...

      不過這個指標. 目前還在測試當中....

      ^_^

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  12. 作者已經移除這則留言。

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    1. ha ha ha

      不過我 用第六感...看到你

      確定是美眉沒錯

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  13. 作者已經移除這則留言。

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  14. 謝allen哥正義超人,期盼您教導的寶貴知識能讓我(所有)的台灣人流傳!打敗死外豬,別只讓死外豬在台灣流竄賺盡台灣人的錢!

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  15. 加權指數今日已突破大趨勢的low band,
    照理説應該可以buy,
    不知另三個指標是否也回到零以上?
    可當做輔助確認。。。

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    1. ae2 提早大趨勢 兩三天前就已經 ..轉成正的

      br spread 接近0

      ker 應該是最慢的 指標 目前還沒有

      不過依照這個趨勢... 指標轉正 應該是沒有問題
      目前的想法還是基本面pbr...acpe.. 美國的領先指標等等 最重要

      但是基本面的指標範圍太大
      這些技術指標可以讓你

      買賣可以聚焦... 讓你有所依據





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    2. 加權指數今日已突破大趨勢的low band,.........???

      why ?? 我的 weekly bigtrend 還沒有突破

      我從stooq download twse (yahoo 沒有台灣大盤成交量)
      and yahoo... 0050.tw

      目前weekly 都沒有突破


      我的觀念....這三個指標.ae2........都會領先大趨勢

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    3. http://allanlin998.blogspot.tw/2015/09/2828hk-2800hk.html

      參考參考

      2800.hk 買到最低點

      刪除
    4. 台灣加權指數 weekly big trend low band 是 8251.09,
      今日加權指數收在8286,
      所以如果沒有意外,應該是會突破low band ~

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  16. chao-chih Chiu 已針對您的文章「利用 AE2 , 林則行 BR SPREAD, 考夫曼 效率比例( kaufman efficien...」留下新意見: 

    這也是我最近在思考的,國家型ETF,一樣在股災發生時,儘量選擇3.5 年,以及10年chan斜率都是向上的標的。若選擇上,有一方為負斜率的方,你還要考慮該國的經濟狀況,像你說的馬來西亞,同時考慮原油價格,或者其他問題,對散戶來說,難度偏高。
    你看之前我們談的德國網站,整理全球CAPE
    http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation
    偏紅的是較貴的市場,其實也代表經濟較好,或至少資金面也是偏好此處。若參考曾教授提出CHAN,上了TR再買的想法,僅乎道理是相通的。因為便宜的市場,雖然我們相信均值回歸,但多久才會回來,沒人知道,要有長期套牢的準備;而且以CIG為例,跌成這樣子,相信除了政治上的影響,以及巴西整體經濟不好,股市會被嚴重賣鈔,相較貴的市場,通常是嚴重買超,市場常是一面倒的,不是超買,就是超賣。再以,你提出來澄清湖房屋投資的故事來說,以及巴西不斷有法人持續買超,散戶一直賣超為例,若你沒有資金上的考慮,願意等的話,也許將是最大的贏家,只是變數很大,所以若要等的人,還是要選擇硬一點的產品,例如:EWZ之類的ETF。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    喬治先生:
    完全同意你的看法
    你說的事情讓我想到一篇 news, from 巴西的網友leo



    http://allanlin998.blogspot.tw/2015/09/brazil-from-leo.html

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