2014年12月22日 星期一

計量金融學---- VIX 和 股價的觀察, OILB.L. BRCI.L


(
以下為學術討論,沒有任何鼓勵,要約的意思,個人投資,需要獨立判斷,注意風險

本網頁資料僅供研究參考用途,任何資料均不應視為對買賣證券之投資建議。

quantitative finance 計量金融學---結合了統計學標準差, 買賣金融資產 . 是一個非常有趣的領域
TIVO EXCEL 分享之前. 這個領域只有存在 機構法人 AND
少部分數學比較好的人當中流傳....
因為計量金融學, 不像是技術指標, KD MACD, RSI 到處都可以找得到
一般人沒有工具可以使用, 沒有辦法觀察, 所以很難理解


自從 TIVO EXCEL 流傳以後, 我相信會有更多人理解到他的好處
和它背後很大的學問 (請參考下面附錄)

VIX 是觀察SP500 期貨的隱含波動率= 對未來預測的波動率, 五線譜事實上就是歷史波動率標準差
我們可以依樣畫葫蘆, VIX隱含波動率, 做標準差, 這樣就可以成為另外一個五線譜
我是利用 TIVO EXCEL—KAMA BB BAND … 來觀察的
VIX > M+2SD ---BUY.... 這個成功率很高

2014/12/16 同樣的情況又發生... SP500 又是V型反轉




目前我的想法是, 在五線譜的 悲觀區. 可以參考 KAMA EXCEL VIX …... >M+2SD BUY 成功率很高

BUT 但是要小心. VIX 如果萬一一直> M+2SD 可能有大事情...要發生

計量技術操盤策略--- FROM  http://www.ipci.com.tw/node/16753
LARS KESTNER任職於花旗與投資銀行擔任投資部門副總裁,他的主要重點在為花旗銀行和它的主要客戶操盤。

SO LARS IS 標準的機構操盤人, 他也會做五線譜, 他也知道這個道理....buy at vix>m+2sd


大陸的量化投資學會, 他們稱自己QUANT ….
from 保本投資法 不跌的股票 林萬佳....這本書可以把結論記起來 (VIX 就是一種隱含波動率)


NO 1. IS NOW SPY500 ---vix 2014/12/16 > m+2sd... vix 回落以後spy就反彈



. 這是我的資產配置,沒有任何鼓勵和邀約的意思 , 主要是要補滿商品能源的這一塊資產




計量投資學 文章





3 則留言:

  1. 請問文章中2張VIX圖片是出自哪一本投資類書籍?

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    1. 計量技術操盤策略--- FROM http://www.ipci.com.tw/node/16753
      LARS KESTNER任職於花旗與投資銀行擔任投資部門副總裁,他的主要重點在為花旗銀行和它的主要客戶操盤。

      SO LARS IS 標準的機構操盤人, 他也會做五線譜, 他也知道這個道理....buy at vix>m+2sd

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  2. 目前已經12%,真的很吸引人

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