2013年12月27日 星期五

利用美國聖路易斯儲備銀行fred網站, 計算新興市場債券殖利率利差, 買賣策略


From ooo



 林桑:謝謝您的解惑,您的文章都深深感受到非常用心也使我不斷思考,小女子我還有一點困惑,那新興市場債與歐高收要參考的也是美國聖路易斯銀行利差嗎? 謝謝!!




hi ooo:
你的問題很有趣,
我也利用

美國聖路易斯儲備銀行fred網站, 計算新興市場債券殖利率利差, (這次我有學習到 tivo chang 專家的指導, 一個一個計算 m sd )




首先 dowload

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BAMLEMCBPIEY

BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Plus Index Effective Yield (BAMLEMCBPIEY)


download 10 years bond yield

利用 excel 計算 spread = (BAMLEMCBPIEY)- 10 years bond yield





對照安本基金 新興市場債卷 基金
2003-2007 這一個波段, 已經賣掉, 沒有賺到... 沒有賠錢, 應該算是成功的策略

2008 strong buy

目前 新興市場債卷      看起來還好, 不到 sell 


這個買賣策略  還不錯

提供 大家 參考參考

你可以同時參考
利用美國聖路易斯儲備銀行( fred) 高收益債利差 m sd , 買賣高收益債卷基金 and 買賣股票的策略

5 則留言:

  1. Hi Allen,
    新年快樂!
    依據您2013/12/27blog“美國聖路易斯儲備銀行fred網站, 計算新興市場債券殖利率利差”,我到 "BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Plus Index Effective Yield (BAMLEMCBPIEY)"從1999-01-01download下來每個月的平均值,但與您在blog上面的數值對照,發現我的數值與您的有一些差異,例如,我的數值是1999-01-01的值是14.51,而您的是14.69,不知道我哪裏出了差錯,而查出的數值和您查的不一樣。是否能請您賜教。謝謝!

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  2. HI 小儒兄:

    新年快樂

    因為我選的 DATA 是 THEN END OF MONTH
    你選的 DATA 是 AVERAGE OF THE MONTH

    SO 有一點點的差別

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    1. THEN END OF MONTH----> THE END OF MONTH

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  3. Hi Allen,
    謝謝您的回復。
    祝您新的一年心想事成。

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    1. HI 小儒兄:

      也要祝福你
      新年快樂
      歲歲平安
      天天都吉祥圓滿

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